那位大神能帮忙将这个策略选股股票池，改为限定上证50或沪深300？

@漫步者 只是沪深300效果并不好。 [values_return_dict_history_20170717_000300.pkl][1] [1]: http://pan.baidu.com/s/1mhRiIdq

@止一之路 ! 对比一下指数从2016年12月沪深300 收益大幅超过中小板，实盘收益也是如此，没什么可争议的，我就是看好你这个因子学习功能，能优化好可真牛逼了。 [沪深300.jpg][1] ![沪深300 01.jpg][2] [1]: https://image.joinquant.com/01999a4ac9eb8f3d9f6c915062c3ed3b [2]: https://image.joinquant.com/a3179566082d4b19abfcdb39a4953b26

@止一之路 上面是沪深300，下面是中小板，差太多了。我抽空加你微信，探讨下几个有趣的思路。 ![沪深300.jpg][1] [1]: https://image.joinquant.com/01999a4ac9eb8f3d9f6c915062c3ed3b

@漫步者 微信号：NotCounted

打搅您了。 # 配置 1.持仓股票的处理规则 (这里主要配置是否进行个股止损止盈) g.position_stock_config = [ [True,'个股止损','Stop_loss_stocks',{ 'period':period # 调仓频率，日 },], [True,'个股止盈','Stop_profit_stocks', {'period':period , # 调仓频率，日 }] ########################3 您的初始设置为Fulse，修改为True： Traceback (most recent call last): File "kuanke/user_space.py", line 148, in exec_msg return getattr(self, func)(*msg['args'], **msg['kwargs']) File "kuanke/user_space.py", line 287, in initialize self.func_initialize(self.user_context) File "user_code.py", line 245, in initialize log_param() File "user_code.py", line 398, in log_param s += '一、持仓股票的处理规则:\n' + get_rules_str(g.position_stock_rules) File "user_code.py", line 396, in get_rules_str return '\n'.join([' %d.%s '%(i+1,str(r)) for i,r in enumerate(rules)]) + '\n' File "user_code.py", line 1177, in __str__ return '个股止损器:[当前缓存价格数: %d ]'%(len(self.__last_high)) AttributeError: 'Stop_loss_stocks' object has no attribute '_Stop_loss_stocks__last_high'. 属性错误，实在无能力找出来错误，请百忙中指教。

@成都老柴 个股止损好像有问题，直接复用的别人的代码，不是那么清楚。

@止一之路 谢谢，就是找不出来没得这个属性。这样这个个股止盈止损就等于废弃了。

@止一之路 @johnnych 呃，有可能。这个代码最初调了之后，后面一直没启用。可能哪里接口改了，我调下试试 原先是 return '个股止盈器:[当前缓存价格数: %d ]'%(len(self.__last_high)) 改为就可以了。 return '个股止盈器:[当前缓存价格数: %d ]'%(len(self.last_high)) 止损的那个也是一样. ################################### 晚起的小虫原贴删了，讨论里找来的回复。

@止一之路 就当前盘面的走势，建议：1，msci中国a股成分股；或2、高股息率的涨幅低于20%的二线蓝筹。

@止一之路 下午还能回测，没动任何数据和编码，这次：Traceback (most recent call last): File "/opt/backtest/jquser-site-packages/Kuanke-1.0-py2.7.egg/kuanke/user_space.py", line 52, in wrapper return f(self, *args, **kwargs) File "/opt/backtest/jquser-site-packages/Kuanke-1.0-py2.7.egg/kuanke/user_space.py", line 233, in process_initialize self.func_process_initialize(self.user_context) File "user_code.py", line 328, in process_initialize get_multifactorial(context) File "user_code.py", line 1886, in get_multifactorial effect_test_df_T = effect_test(scores_return_panel, g.factors) File "user_code.py", line 1731, in effect_test total_return[fac] = (monthly+1).T.cumprod().iloc[-1,:]-1 # 总收益 File "/opt/conda/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/pandas/core/indexing.py", line 1187, in __getitem__ return self._getitem_tuple(key) File "/opt/conda/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/pandas/core/indexing.py", line 1426, in _getitem_tuple retval = getattr(retval, self.name)._getitem_axis(key, axis=axis) File "/opt/conda/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/pandas/core/indexing.py", line 1480, in _getitem_axis return self._get_loc(key, axis=axis) File "/opt/conda/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/pandas/core/indexing.py", line 89, in _get_loc return self.obj._ixs(key, axis=axis) File "/opt/conda/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/pandas/core/frame.py", line 1719, in _ixs label = self.index[i] File "/opt/conda/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/pandas/tseries/base.py", line 75, in __getitem__ val = getitem(key) IndexError: index -1 is out of bounds for axis 0 with size 0

1、yearBefore = today-timedelta(days=1000) # 前面12年； 2、# 每月回报 filename = "values_return_dict_history_20170622.pkl"。 研究的结果： 开始时间 2017-07-15 12:03:25 start: 2014-10-19 end: 2017-07-15 [] 序列化保存对象：values_return_dict_history score_df= all C NaN CC NaN CMC NaN CMC/C NaN CRF/MC NaN EPS NaN GPM NaN INPA NaN INPYOY NaN IRA NaN IRYOY NaN MC NaN NP/MC NaN NPM NaN OP/MC NaN OPTTR NaN OR*ROA/NP NaN OR/MC NaN PB NaN PE NaN PR NaN PRL NaN PS NaN ROA NaN ROE NaN ROIC NaN RP/MC NaN TA/MC NaN TCA/TCL NaN TL/TA NaN TOE/MC NaN TP/MC NaN ZYZY NaN 本次因子: resultFac C False CC False CMC False Name: ascending, dtype: bool 结束时间 2017-07-15 12:03:31 所用时间（秒） 5.98364114761 所用时间（分） 0.0997273524602 所用时间（时） 0.001662122541 ###############################3 吧时间推荐2000天，3000天都是空值。我怀疑我622文件是不是传上来的是空文件？

可能是代码存在点bug，你可以直接输出下文件内容。

annual_return[fac] = total_return[fac] # 计算一年 这个一年的等于总收益？？？？ 让我奇怪的是这里根本没有计算年化收益啊？ 还是总的收益吧

另外 caculate_score 这个函数后面没有看到有地方用到，是正常的吗？

annual_return[fac] = total_return[fac] # 计算一年 这个一年的等于总收益？？？？ 是计算的总收益，一年的总收益不就是年化么，之所以看起来比较怪，是以为这里是直接修改的别人的代码。 caculate_score 这个函数后面没有看到有地方用到，是正常的吗？正常的，因为换了方法。

打分的这句， returns =[ (scores_return_panel[date_list,strCorr,fac].T+1).cumprod()[scores_return_panel.items.tolist()[-1]]-1 ] 很奇怪，这不就是和 effect_test[fac]["excess_return_win"] 类似的东西吗，只是少减去了一个基准收益，为什么还要这样做一个打分的步骤？

annual_return[fac] = total_return[fac] # 计算一年 这个一年的等于总收益？？？？ 是计算的总收益，一年的总收益不就是年化么 但是这里使用的数据不是很多年的吗？ 应该算是多年的总收益吧

哈哈，如果你觉得冗余，可以去掉。这里没有别的理由，就是用了别人的代码，省事而已。至于总收益和年化收益，其实效果是一样的，所以就没有必要改了。