用AI检查了一下,反馈说有下面的问题,故我就修改了一下,供大佬回测一下:
ETF轮动中的RSI过滤阈值过高
g.rsi_threshold = 98 几乎无法触发(RSI>98非常罕见)。
改进建议:降低至80~85,用于剔除超买严重的ETF。
总体评价之高我是第一次碰到:
六、值得保留的优点(无需修改)
多策略组合和资金分配,分散风险。
九项排雷系统对基本面风险的防范。
顶背离检测和市场温度判断等宏观择时。
移动止盈和成本保护止损的层次化设计。
邮件通知和持仓表格打印等辅助功能。
总结
该策略已经是一个高度工程化的**系统,主要改进方向集中在性能优化(减少重复数据获取)、代码复用(统一动量计算)、风控一致性(冷却机制全策略覆盖)以及参数合理性(RSI阈值、分批止盈比例等)。建议您优先处理回测速度问题(缓存历史数据、批量查询),其次是修复动态滑点的 bug 和资金分配逻辑。其他改进可按需逐步实施。
25天前