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尝试用机器学习批量生产小盘策略
733
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雪球
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无逻辑的风
大佬，聚宽200多个因子，你每次模型训练的时候大概放多少个因子？
2023-01-04
wywy1995
@无逻辑的风 每次选择5个左右，有放回的重复多次
2023-01-04
jackhai
利害
2023-01-04
只爱看海
@wywy1995 我理解整个过程起码需要选两次训练集，第一次可以用全数据来选因子集，选出来之后再严格按照时间序列来分训练测试集验证因子集的有效性，我指的是在第二步可以通过多个不同的测试集来验证因子，而且这个不能算是选超参，是因为时间序列不能随意打乱，所以为了一份数据可以多次使用，最终是可以对所有不同划分训练出来的模型取平均收益来作为因子集的有效得分的
2023-01-04
wywy1995
@只爱看海 明白了，这么说的话，其实我在开发时，选取训练集也会尝试将总的时间段分成不同的小段，然后看不同小段上训练出的模型在预测集上的表现，这里实话实说我选择的都是比较好的小段的结果放在了回测里。有的因子，无论怎么组合，在不同训练小段上最终表现都比较稳定比较高，但是有的因子组合，测试不同小段做训练的结果参差不齐，像这种我一般就不用了。
2023-01-04
nora_joinquant
感谢分享和时间！！加油！也向大佬学习
2023-01-04
wywy1995
@nora_joinquant 一起进步，共同富裕！
2023-01-04
wywy1995
@jackhai 谢谢
2023-01-04
只爱看海
@wywy1995 能稳定表现的因子确实值得留下来进一步分析，不过这后面就需要人工去理解然后看能不能解释这些因子的有效性了。
2023-01-04
Gyro^.^
用AI做策略，当心样本外。你觉得哪个策略最好？我用模拟盘跑一下看看效果
2023-01-04
Gyro^.^
@wywy1995 行啊，我专门用０６～１０年测试
2023-01-04
雨汪
大佬，有个问题想请教下，就是一般是怎么估计一个策略最大的资金容量呢？
2023-01-04
chff
请问本地训练的时候怎么跑的回测？用 jqdata 获取数据，然后自己搭的回测框架吗
2023-01-04
wywy1995
@Gyro ORGR-TPGR-NPGR-EGR-Eps这个是唯一一个我指定因子，只训练权重的，四个成长性因子具备一定逻辑性，然后我看了下各因子间相关性不是很高，从回测来看走的也比较平稳。
2023-01-04
wywy1995
@chff 没用到本地数据，我是在聚宽上跑的
2023-01-04
wywy1995
@雨汪 对于策略里需要交易的标的，最严谨的方法是看tick级的成交，次一级的方法是看5分钟图成交额，你再按比例缩小，比如取5%-10%，最土的方法，拿真钱试验
2023-01-04
wywy1995
@Gyro 我最多到09年。07和08比较特殊，不过，如果预测结果好感觉都可以接受。
2023-01-04
Gyro^.^
@wywy1995 我专门找你没测过的，只测6、7、8
2023-01-04
wywy1995
@Gyro 大佬你开心就好。。
2023-01-04
Hai3618
果断克隆学习
2023-01-04
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