从这篇文章学到了很多，感谢您的分享！ 有两个疑问跟您讨论一下哈： 1. 定义 statistics 函数的时候，是否把 variance 命名为 volatility 更妥一些，都叫 variance 的话容易引起误会，从习惯上来讲大家也把 volatility 作为标准差使用 2. Sharpe ratio 计算的时候是否应该从 portfolio return 的基础上减去 risk-free rate。您在绘图的时候是减去了的，但后面输出预期夏普指数的时候似乎没有这么做 ∠(°ゝ°)