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三马小市值无空仓优化-11年1286倍21.47回撤
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雪球
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aleivent
 跑了下4个策略均衡配置的回测，回测结果没看懂，为什么ETF反弹39.58、ETF轮动0.26、小市值收益147、白马攻防24.45，总收益能到196.45？加起来不是应该近似4个策略的加权平均值么？为什么远远高于任意一个策略？
2026-04-07
小岛游侠
@苏枫 到时候分享效果
2026-04-07
rbq2025
@aleivent 我不知道你用四个策略均衡的策略里，具体的配置比例是多少啊，如果用的是默认g.portfolio_value_proportion = [0.35, 0.1, 0.35, 0.2]，就不能这么算简单的平均了啊。明显小市值和ETF的贡献会更大的，我记得单一个小市值或者单一个ETF轮动，从去年到今年的收益肯定不止这么点的。
2026-04-07
自由之翼01
666 社区真是大佬辈出
2026-04-07
atom12345
白马策略在2017.0101-2018.1231这段【价值蓝筹贸易战熊市】独立行情区间的收益并不好。跑输沪深300，回撤＞30%，波动＞沪深300. 我担心是股价限制导致的，测试了30元、50元、100元、1000元的股价上限，竟然还是降序收益。不是谁都能买得起茅台。 其实只是个安慰剂作用？ 也许，白马在策略中并没有发挥应有的作用，只是因为分摊了总资金才平抑了整体策略的波动和回撤？
2026-04-07
aleivent
@rbq2025 设置的资金配比就是[0.35, 0.1, 0.35, 0.2]，为什么总策略收益要大于任何一个子策略收益？尤其是子策略只有小市值贡献最突出，但也只是一百四十多，但总收益为什么能达到一百九十多，高出这么多来
2026-04-07
Yg1
@欲买桂花同载酒 2018熊市，有63收益，还想啥呢
2026-04-07
992356OOwety
点赞克隆支持
2026-04-07
rbq2025
@aleivent 我想表达的是：子策略的2025年至今的收益肯定不止一百多的，你可以单独跑一下策略1和策略3的收益就知道了，这两个的年化收益肯定都是两三百以上的
2026-04-07
rbq2025
@atom12345 好的了解了，看来白马策略也需要好好优化一下了
2026-04-07
八匹马
g.etf_pool_3 = [ "518880.XSHG", # 黄金ETF "159985.XSHE", # 豆粕ETF（商品） "501018.XSHG", # 南方原油 "161226.XSHE", # 白银LOF "513100.XSHG", # 纳指ETF "159915.XSHE", # 创业板ETF "511220.XSHG", # 城投债ETF（防御） ] 看了ETF池子里有黄金白银原油，算是过拟合还是未来函数？
2026-04-07
Yg1
3月份etf轮动41%的收益，看了主要是原油收益，这是有后视镜吧？
2026-04-07
jiazetong1
@苏枫 小白，请问使用哪个平台或程序进行实、盘交易？
2026-04-07
aleivent
 一个是[1, 0, 0, 0]纯小，  一个是组合。纯小市值也是低于组合策略的额，组合收益怎么能高于任何一个策略的收益呢？
2026-04-07
rbq2025
@aleivent 感谢你的提醒，我找到问题了，是记录收益的那个函数有问题，下个版本修复哈
2026-04-07
aleivent
@rbq2025 客气啦，感谢兄弟分享才是！
2026-04-07
aleivent
@rbq2025 收益最高的还是ETF轮动和小市值吧？这两个回测收益差不多么？
2026-04-07
rbq2025
@aleivent 长期收益最高的还是小市值，新版本已经发布了，赶紧去看看就知道了
2026-04-07
zmf001001
@zmf001001 好的哥 已经解决了。请问您知道怎么获取etf竞价时间（比如9.29分）的实时净值么？东财？现在比较好用的啥
2026-04-07
mark258
长回测小市值优化还不如没优化
2026-04-07
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