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ETF动量轮动RSRS择时魔改3
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雪球
评论
fsmore
@莫急莫急 想找出和大盘负相关的ETF，看看这篇文章https://www.joinquant.com/post/26645
2021-11-01
dogwin
好
2021-11-01
student_001
回复赚积分
2021-11-01
莫急莫急
@dogwin handshake
2021-11-01
莫急莫急
@student_001 OK
2021-11-01
天宇世间
@莫急莫急 感谢老板
2021-11-01
chff
请问 rsrs 是什么指标？
2021-11-01
莫急莫急
@cholerae 是一个相对强度指标，参考下官方的解释https://www.joinquant.com/view/community/detail/28dc6d6605ce7f7471ff05904ccf046f?type=1
2021-11-01
小散a
结果很好，但有的地方逻辑上不明白。 A rank函数中，取20日收盘价进行线性拟合，得到y=ax+c的形式，但排序是以a值降序为依据，不是很明白 B 因为rsrs计算和原来的有些区别，结果是有变化的，阈值随没变，其实相当于调参了阈值。这和原版rsrs直接调阈值是一样的 anyway, 感谢你的分享
2021-11-02
莫急莫急
@小散a A：拟合取斜率是为了规避动量的涨落大的问题，斜率大就表示近期短期趋势最好；B：RSRS的计算区别在于r2的计算，这里是个巧合，但是发现巧合下竟然效果更好，与正确版本的RSRS调参不一样，我试过的，更好的原因可能在于巧合的算法更契合趋势波动，暂时也没想清楚。
2021-11-02
莫急莫急
各位同学，我复查了计算决定系数r2的公式没有问题，之前可能是哪里疏忽了，得出了相反的结论，将正文内容更改过来。
2021-11-03
fsmore
@莫急莫急 源码改动了哪里？我还在啃你的代码。相反的结论是啥意思？
2021-11-03
秋天来了
回测能从2018年1月开始么？想看下结果
2021-11-03
莫急莫急
@fsmore 源码没改，相反就是前面说公式用错了，现在发现公式是对的。
2021-11-03
莫急莫急
@晞晞 兄弟，看下回测起止时间，2018.1.1开始回测
2021-11-03
秋天来了
@莫急莫急 哦哦，看错了，不好意思
2021-11-03
nixun
仔细想了下，这个主要是创业板+消费牛市。存在过拟合的可能性。
2021-11-03
nixun
@nixun 后面加入了红利etf, 500etf, 等，收益直线下降
2021-11-03
twlsoft
回复赚积分
2021-11-03
莫急莫急
@nixun 2018是创业板熊市，跌的最凶，消费股也是，这段时间交易的是50和300。为啥创业板50比宽指创业板要好？为啥300比500要好？你想想是过拟合问题还是背后股票的质地带来的差异。为什么PEG好的、ROE增长率高的可以持续跑赢市场？这个思路可能不一定对，但是要对比分析。红利ETF的特征是什么，07年那波大牛市它表现很好，但是后面就越来越挫了，原因在哪里？
2021-11-03
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