> if (hs300increase<=0 and hold300>0) or (zz500increase<=0 and hold500>0): > return 'sell_the_stocks' > elif hs300increase>zz500increase and hs300increase>0 and (hold300==0 and hold500==0): > return 'ETF300' > elif zz500increase>hs300increase and zz500increase>0 and (hold300==0 and hold500==0): > return 'ETF500' @小兵哥 兵哥，这段码，如果先触发300increase>500increase，且300increase>0，而买入300ETF后，是不是之后即使出现500increase>300increase，且500increase>0的条件，也不会将300ETF换成500ETF啊，而是继续持有300，等触发清仓后，再看先触发买入300还是500？

@Chaos怒了 单侧检验和双向检验的问题，我还没琢磨过，如果你有心得，不妨分享一下。 第二个问题，是不会换成跑得更快的，你可以完善一下它。

@小兵哥 谢兵哥，我试着修改一下，看能跑出什么结果

hStocks.resample('D',how='last').pct_change().fillna(value=0, method=None, axis=0).values 为啥要把非交易日的收益以0填充进来呢？

@gnuser 这是插值取样，一般在参数 W, M （按周、按月取样），效果比较大。 可以把 resample 去掉。

据我所知，股票价格误差的分布，应该用ARCH /GARCH ，而非正态分布吧。

@小兵哥 你好，请问在计算日收益标准差的时候，我发现是包括了非交易日的日收益率的，也就是0，这里有什么讲究吗？ ``` dailyReturns = hStocks.resample('D',how='last').pct_change().fillna(value=0, method=None, axis=0).values ``` 虽然这样计算出来的日收益率有合理地方，例如非交易日的时间成本也当做收益计算的一部分，但用来辅助交易策略，总觉得这方法不太合适，或许是我想多了，请指教，谢谢 已经看到前面有人问了类似的问题，打扰了

@小兵哥 你好，请问策略中的正态分布概率表是通过什么方法得出的？ 正态分布概率表，标准差倍数以及置信率 1.96, 95%; 2.06, 96%; 2.18, 97%; 2.34, 98%; 2.58, 99%; 5, 99.9999%

@小兵哥 正在学习您的代码。对于代码中的+=运算总是弄不明白。首先您在计算 __portfolio_VaR（这个是账户总权益的VAR吗？）的时候就用了+=，本例可能是只买一支代码，如果是多只代码的时候。那么这个+=不就是叠加了多个代码的VAR了吗？（上面单个的VAR是1单位资金的VAR，如果+=不是叠加了多次了吗，那么就不是1单位的资金了） 还有您在计算trade_ratio的时候也用了+=。同样感到迷惑。希望您能给解答一下。

@小兵哥 兵哥，我是菜鸟，这里面的基本公式“VaR = 上一日的价格 * 置信度换算得来的标准倍数 * 日收益率的标准差”我怎么都觉得有问题，网络上也没查到这个公式。我觉得应该用“VaR = 平均收益 * 置信度换算得来的标准倍数 * 日收益率的标准差”，请指正。谢谢！

@八旗天下 我是百度得到的计算公式 [捂脸]

@小兵哥 请问equity_ratio和trade_ratio是什么意思啊

小白太难看懂了，敢不敢多写点注释~~~~~~~~~~~~~