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股灾是系统的试金石 -- 11年400倍
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雪球
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shgcy
"000001.XSHG" 可能是上证指数，互相学习吧
2016-03-08
Gyro^.^
第二种清仓办法测试数据很好，可是，我觉得太折腾。
2016-03-08
Gyro^.^
本想测一下在2007-2009股灾中的表现，可是改不动，一改就报错。还是改我自己的代码吧，我的那个代码还是相当简练的。
2016-03-08
shgcy
因为我偷懒把st过滤的开始时间设置成2013年了，可以改早点
2016-03-08
Gyro^.^
@shgcy 整体评价一般。2009~2013这段很有特色，一般系统在这段会有疼苦的表现，或者表现一般，但是你的系统竟然涨了一倍。
2016-03-08
shgcy
把止损条件设置成这样，都已经很影响回报了，居然还有近30％的回撤。
2016-03-09
shgcy
收益一部分来自轮动，一部分来自小盘股的增长空间，所以就算在熊市也有不错的回报。主要问题是如何扛住股灾的风险成功逃顶。
2016-03-09
shgcy
股灾跌起来跌幅总是超过大盘的
2016-03-09
Gyro^.^
说到点子上了, 哈! 小盘股策略在这一段成长性普遍很好, 而价值策略的资金曲线跪搓衣板都算很好了, 实际上是下跌的, 雪球的云蒙写这一段的时候, 她只敢说赚了股票. 2008年那段反过来了, 你看我在一楼的数据, 2007年底市场平均PB达到了6倍, 随便你用什么估值策略都选不出股, 不用逃就逃过去了, 但是, 如果你用动量策略(比如你的clear2移动停损), 以及市值策略, 及时逃过去了也会翘掉, 因为后面还有很多次反复.
2016-03-09
shgcy
用模拟盘跑了两周，效果远远不如回撤这么好，行情好时涨幅大，行情不好时跌幅也大，而且因为小市值原因，如果救市就严重跑输沪深300...其中有几只股票是长期趴在小市值前几名的，基本没有轮动价值...不如实盘买的创业板龙头...也许是需要几个月的时间才能考验...也许是过拟合或者不小心引入了未来因子
2016-03-10
村里的40
悄悄告诉你一下，JQ的api改动过了，在回测的时候，比如9号我回测8号的数据，按照原来小市值的api，应该是取7号排名最后的小市值。但是现在更新后，回测8号的数据，在回测中，8号早上9：30就买入了8号收盘排名最后的小市值。 PS：模拟交易不受影响，因为在新API中，模拟交易比如9号9:30分，应该是去9号收盘市值最小的，但这怎么可能呢？所以，模拟交易就取了8号市值最小的。 说的有点乱，凑和着看吧
2016-03-10
shgcy
我去验证一下，如果真是这样确实能解释一部分了.. = = 果然收益太高都是有bug
2016-03-10
村里的40
不，那个收益没有bug。 我是提示一下 get_fundamentals函数，data变量注意留空。 如果使用data=data，会出现未来函数。
2016-03-10
村里的40
哥们，问一下，你是不是非常喜欢用函数返回函数对象...
2016-03-10
shgcy
我比较喜欢用map..filter...码农出身
2016-03-10
村里的40
我也是计算机学院的.... python的map filter效率高一些？
2016-03-10
shgcy
效率不清楚，写起来更舒坦
2016-03-10
平安
是这样的, 之前 get_fundamentals 传入 date 后会强制控制到前一天, 现在为了跟 get_index_stocks 一致, 传入 date 就是 date, 详见 https://www.joinquant.com/post/553 . 最好的实践是不传, 默认取前一天
2016-03-10
Gyro^.^
看来我这样的懒人又赚了，我一直不用date 取get_fundamentals，我的代码能减就减，看不懂的坚决不要。
2016-03-11
Gyro^.^
发现问题，很好，你们码农要想提高一定要过这一关，别人帮不了你，没有实战积累，你的代码什么都不算。我这样的老农要想提高一定把思想量化，绝大多数想法、模型，即使一些著名的经典的模型，经不起检验。这些漏洞只要是本质性的，一定会发生。 我玩小市值--低估值有好几年了，12年略有斩获，13年100%, 14年100%+，15年上半年70%，然后一个月内回到0，9月份后三个月70%，最终70%。只看结果，最近三年情况如下，100%， 100%+，70%，哇！很好，其实很不好，风险极大。
2016-03-11
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