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【组合管理】——投资组合理论（有效前沿）
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雪球
评论
加菲猫被人注册了
@吴家第一千少 嗯，目前用的比较普遍的基本都是历史回溯法，短期来看可能的确没有什么更好的办法
2019-01-21
1433223
@加菲猫被人注册了 有论文指出用历史协方差矩阵的估计很难准确，因此马科维兹模型在实际应用效果很差
2020-04-30
uyscuti
大规模的有效组合是不是只有计算机时代才能完成呢？
2020-04-30
uyscuti
mark了
2020-04-30
uyscuti
博主是科班毕业的吗？
2020-04-30
elizabeth2020
大概率@ShieldUY
2020-04-30
elizabeth2020
666@ShieldUY
2020-04-30
elizabeth2020
6666@ShieldUY
2020-04-30
elizabeth2020
@ShieldUY 666
2020-04-30
18672388375
@ShieldUY HH
2020-04-30
18672388375
@ShieldUY HHH
2020-04-30
18672388375
@ShieldUY HHH
2020-04-30
加菲猫被人注册了
@1433223 确实如此，之前看过有篇文章，说马科维兹其实自己并没有怎么应用自己的这套理论。目前能够想到的，是利用高斯过程对外来收益进行预测，再根据预测值用马科维茨模型进行配仓，有兴趣可以研究下：）
2020-05-16
15151515
想问下就刚开始跑的时候数据是一列的，不是你图中的那个格式是是什么原因捏？
2020-05-21
春华秋实1
@15151515 这是python3 get_price返回值改了，得自己重新构造
2020-07-23
不会量化的价值投资者不是好算法工程师
这里有很关键的一点！ 作者使用**天级别收益**，来进行协方差矩阵，从而计算组合方差的。这里面的**时间粒度**很重要，不是一定天级别的，而且大部分情况下不是，如果你的投资是每天调仓那就是天级别收益，如果是平均一个月调仓一次，那就是月级别的收益。 不然可能两支股票每天的涨跌幅是相反的，但是一个月看下来是一致的。这样股票组合天级别的收益方差小，但是月级别会大。 **所以，时间粒度很重要。千万只要只用每天的收益。**
2020-08-11
金陵鹿子霖
@不会量化的价值投资者不是好算法工程师 “这样股票组合天级别的收益方差小”句中是“协方差”不是“方差”吧。不是的话能不能解释一下，没太看懂。
2021-08-04
dddhh
请问此策略是否适用于SciPy1.5.2、Scikit-Learn0.23.2版？因为“scipy.misc中的comb位置已经移到scipy.special中”，所以若是以scipy1.2.X及以前版本写的策略，在更高版本的SciPy下运行时，可能会报错“ImportError: cannot import name 'comb'以及 'logsumexp”。
2021-08-09
不会量化的价值投资者不是好算法工程师
@金陵鹿子霖 不是”方差“，”协方差“在这里衡量不同股票的变化一致性的。
2021-12-01
Atlas_Z
怎么用啊？是在聚宽上用，还是在本地用啊？
2023-02-01
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