@robert_kenway 可能是方便回测，不然回测时会按涨停价买入

楼主辛苦，我等小白若久旱盼甘霖！还请楼主多休息！

@烟花三月ETF 嗯，每天重新初始化一次固定股票池，然后再通过流动性筛选即可

@金丝牦牛 我现在对v3.1比较满意，建议把v3.1放入模拟盘观察

看看这个

@chanche 其实吧，就目前这个交易框架，就不要计较鲁棒性了。。。。。感觉都没啥意义。

@大杨008 每份策略的逻辑不同。之前在另外一份策略，涨停是无法买入成功的。这可能是基于每份策略的设计不同，有的策略打擦边球特地加入了强制买入成功的代码。 这份代码您尝试查看下交易详情，看看有没发现哪天ETF涨停还能买入成功的情况？或者发给ai问一下

@大肚腩 建议先关注【五福闹新春】v3.1，这份目前比较满意

@oz_rubby 是的，想法相同。我试试看能不能优化成这种过滤筛选模式。您也可以试试

@烟花三月ETF 24年末200%+ 25年末1000多，不是4-5倍是什么？前4年只跑到200%+，我觉得还是过拟合了吧...我没精细算，但是前四年的收益率和25年一年相等，这就不太对了，不太均衡。我觉得你这个策略你得单独回测下14、15年，那种市场能抗得住才行。

@roiding 以2021年元旦为起点，到了2024年底，收益244%。 以2025年元旦为起点，到了2026年2月底，收益385%。 朋友您对于策略复利的算法理解，，完全错了。。您发给ai，让ai教您怎么算吧

@大杨008 ai查了下，这份策略中没有g.fixed_etf_pool = new_fixed_pool这个代码。您是希望在策略中增加还是删除什么逻辑呢？

@烟花三月ETF 我克隆的是标题为“ETF昨日成交金额获取不正确”那篇代码，这个是造成长测和短测获取成交额不正确的原因，不是因为获取不到，而是没获取到这些代码，我在那篇帖子留言了

@大杨008 隔一段时间重新启动模拟可以吗

@源宝宝 在【五福闹新春】v3.1和4.0中没有这个问题，对于固定池去除了成交金额过滤这一环节。这样就不会因为获取不到成交金额而被淘汰剔除

@烟花三月ETF 好的，谢谢大佬

@烟花三月ETF 可能我没说明白 这里的问题是根据代码判断因为短期动量过高要卖出持有的涨停标的 但日志显示的是‘当前涨停，跳过买入’然后无法卖持有的换成新的 说明这里原代码逻辑写错了 他代码其实是只要涨停就停止操作了 看需不需要改一下

@robert_kenway 1.因为比较少遇到涨停的情况，所以只有遇到了才能观察到代码可能存在的问题 2.短期动量我是关闭的，所以不知道您是打开还是关闭的？ 3.我看到日志是"513350.XSHG 油气ETF: 动量得分: 7.4219 ❌”，所以被过滤没有进入第二步etf池 4.基于调仓逻辑，策略会执行卖出不在第二步池子中的etf。但是会被下面代码“跳过”，下面代码判断当前持仓ETF是否涨停，如果涨停则不会执行卖出和买入函数，直接跳过 if current_data[security].last_price >= current_data[security].high_limit: log.info(f"{security} {security_name}: 当前涨停，跳过买入") return False 5.再看下ai的解释 函数目的: smart_order_target_value 这个函数的功能是智能地将某个证券（security）的持仓市值调整到目标值（target_value）。这意味着它既可能买入（如果当前持仓价值低于目标），也可能卖出（如果当前持仓价值高于目标）。 判断逻辑: 这两个 if 语句是函数开头的通用安全检查。无论你原本是想买入还是卖出，程序都会先执行这些检查。 执行顺序: 程序会依次检查： 是否停牌？（跳过所有交易） 是否涨停？（如果涨停，执行 return False，函数直接结束，任何买入或卖出操作都不会继续执行） 是否跌停？（如果跌停，同样执行 return False） 6.所以代码是没有问题，问题是出在备注的日志这句话上“当前涨停，跳过买入”应该修改为“当前涨停，跳过卖出和买入”

楼主大雨