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【策略发布】A股日频均值回归_低换手_多因子截面
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雪球
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Neo_Alice
@张先生好 你好，请检查下是否附件没有上传到研究环境中
2025-12-03
天狗有財
学习下
2025-12-08
兰包包
刚注册，不大懂，策略怎么看，要付费吗？
2025-12-13
兰包包
@兰包包 原来是要回复，谢谢。
2025-12-13
Neo_Alice
@兰包包 欢迎刚来聚宽～目前不收费，帖子里主要是策略思路、回测结果以及每周的跟踪记录。如果有不太明白的地方，可以直接留言交流。
2025-12-15
Neo_Alice
1
2025-12-15
jimkkt
老板附件是怎么得到的呢，我是代码小白请指教
2025-12-15
量化波神
@Neo_Alice 大佬好 按照量化私募产品分类，你的两个策略，一个对标中证1000，一个对标沪深300，每天算超额的时候，分别按照这两个指数计算超额，更合理些，基本不对标上证。
2025-12-15
Neo_Alice
@量化波神 感谢提醒，这个说法是对的。实际回测和评估时，我这两个策略分别是以中证1000/沪深300作为主要对照基准来看的，这样在风格上更匹配，也更公平。这里帖子里对比上证指数，主要是展示上更直观、方便读者快速参考，并不作为核心评价基准。每周总结更新的回测曲线均是以中证1000和沪深300作为基准的。
2025-12-16
Neo_Alice
@jimkkt 附件是通过本地Qlib研究流程生成的调仓信号文件，每天离线更新一次，然后在聚宽里读取这个文件进行回测和执行。这样做的好处是研究和执行解耦，便于在不同平台做验证。
2025-12-16
ins_fuzzy
有个疑问：每天换1只，交易成本多少？占收益百分几？
2025-12-18
叮叮当当钉钉
@Neo_Alice 请教大神这个附件会更新多长时间？半年还是几年，还是随时可能中断更新
2025-12-18
Neo_Alice
@叮叮当当钉钉 目前附件是按固定流程每日更新的，主要用于我自己的研究跟踪和实盘验证，不是临时生成或一次性文件。更新会尽量保持连续和稳定，后续也会随着策略结构或风控逻辑调整同步更新；但由于这是个人研究项目，不会对具体更新时长（半年/几年）做承诺，更多还是以研究进展和策略状态为准。如果后续有较大调整或暂停更新，也会在帖子里说明。
2025-12-19
Neo_Alice
@ins_fuzzy 补充一下本次回测中使用的真实交易成本参数，供参考：买入成本：0.07%（open_cost = 0.0007），卖出成本：0.12%（close_cost = 0.0012，已包含印花税），单笔最小手续费：7元。在这个成本假设下：2024年1月至今，复利口径收益从2.06（不计成本）降至1.72（计入成本）。从结构上看，这个策略每日只调仓1只股票，整体换手率很低，对交易成本、滑点高度免疫，且执行难度低。
2025-12-19
屌丝逆袭量化
大佬，信号生成逻辑和公式有吗？
2025-12-19
fredy518
请问大佬，应该用多长时间的数据训练LightGBM模型，3年/5年/10年？
2025-12-19
ins_fuzzy
@Neo_Alice 附件中的json文档可否做成自动生成，做成持久化？
2025-12-19
回家吃饭饭
大佬你好，请教下：今天是12月19日，我下载你的附件回测后，我去看你的json文件里面的股票，和回测交易详情的股票都不一样，而且日期只有到18日，这是为什么？
2025-12-19
回家吃饭饭
@Neo_Alice 你好，比如今天19日，但是json文件只能看到18日的数据，没有下一个交易日的调仓，这是哪里有问题？
2025-12-19
luyuntao
你好，LightGBM模型是滚动训练的吗？是的话，大概是多少天数据滚动训练的呀？还是用几年的数据训练完就固定不动了？
2025-12-19
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