非常棒的一个策略。
1、一些疑问：
（1）温度计算样本窗口为什么选220d，而不是180d、250d？ 调整一下差异还是蛮大的；
（2）code为什么是20%，而不是10%？印象中有个什么论文之类的有提一嘴，但找不到准确的理据了；
（3）hot为什么是10%，而不是20%？和cold不对称；也没有说服我自己；
查了各种资料，包括借助多个chatGPT，都没有准确答案。只能理解为：历史数据回测结果吧。
2、选股条件上微调了一下，略有提升。
indicator.adjusted_profit > 2.5e8, #扣除非经常损益后的净利润(元) #>=2.5亿
income.operating_revenue > 10e8, #营业收入(元) #>=10亿
income.net_profit > 2.5e8, #净利润(元) #>=2.5亿
至于这些阈值是怎么定的，我也没有答案（随意拍的，至少安全吧）。
3、其实还可以再优化优化。例如warm时的表现，可以引入分支策略，整体效果也会更好一些；
当然，无论如何，楼主这个策略是一个非常好的策略！
2024-10-23
雪球
