我clone了你的代码后自己尝试了一些修改。其中一次修改中用了get_future_contracts 这个函数发现了 这个函数输出的合约有一些不懂比如24年2月份的时候可以交易的代码就有2402这个合约按道理这个合约应该下线了。 还有一个诡异的是23年6月经验两个函数都没有输出代码而你的回测中是买进6月份的到了7月份是要碰到进入交割月的。  # 导入函数库 from jqdata import * ## 初始化函数设定基准等等 def initialize(context): # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('I9999.XDCE') # 开启动态复权模式(真实价格) set_option('use_real_price', True) # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log # log.set_level('order', 'error') # 输出内容到日志 log.info() log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次') ### 期货相关设定 ### # 设定账户为金融账户 set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type='index_futures')]) # 期货类每笔交易时的手续费是买入时万分之0.23,卖出时万分之0.23,平今仓为万分之23 set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, close_commission=0.000023,close_today_commission=0.0023), type='index_futures') # 设定保证金比例 set_option('futures_margin_rate', 0.15) g.tradecode='' g.flag=0 # 设置期货交易的滑点 set_slippage(StepRelatedSlippage(2)) run_monthly(month_open, -5, time='9:01', reference_security='I9999.XDCE') def get_近月合约(date): ftpd=get_all_securities(['futures']) ftpd['start_date']=[str(d)[0:10] for d in ftpd['start_date'].tolist()] ftpd['end_date']=[str(d)[0:10] for d in ftpd['end_date'].tolist()] ftpd['pz']=[str(x)[0:-4].upper() for x in ftpd['name'].tolist()] ftpd['month']=[str(x)[-2::] for x in ftpd['name'].tolist()] ftpd=ftpd[ftpd['pz']=='I'] month1=str(100+(int(date[-5:-3])+1))[1::] month2=str(100+(int(date[-5:-3])+2))[1::] if month1=='00': month1='12' if month2=='00': month2='12' ftpd=ftpd[(ftpd['start_date']< date)&(ftpd['end_date']>date)] code1=ftpd[ftpd['month']==month1].index.tolist()[0] code2=ftpd[ftpd['month']==month2].index.tolist()[0] return code1,code2 ## 开盘时运行函数 def month_open(context): ## 交易 date=str(context.current_dt.date()) log.info(date) code1,code2 = get_近月合约(date) code3,code4 = get_future_contracts('I')[0],get_future_contracts('I')[1] if code1 == code3 and code2 == code4 : log.info('两个函数输出代码一致') else : log.info('两个函数输入的代码不一致') log.info(code1,code3,code2,code4)