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微盘股策略错在哪了？崩盘日“微盘中性策略”的探讨
43
listen
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雪球
评论
木清
@JustinXu 赞同
2024-02-09
HaileyY
@JustinXu 怎么可能不考虑呢？我们做策略的时候不都会考虑策略容量的问题吗
2024-02-09
JustinXu
@Hailey666 挤兑这个事情不是策略容量的问题，dma禁止卖出是策略容量的问题么？明显不是
2024-02-09
darker16
赞一个，策略没有错，错的是人
2024-02-10
Ivan_Tan
很好的分享，感谢
2024-02-10
牧羊羊人
@归零韭菜 “踩踏是从一刀切禁止做空开始” 正解，dma恢复，也意味着炸弹已经拆除。
2024-02-10
loong vs dragon
谢谢分享
2024-02-10
0x2638
讲的非常好，学习了
2024-02-16
komorebi7
@牧羊羊人 不一定，可能反弹一段时候还有下跌惯性，我已经亏麻了，微盘股今年回撤40%。
2024-02-16
komorebi7
@牧羊羊人 楼下有个说话，微盘股出现流动性危机不是因，是量化踩踏这个因带来的果；量化为什么踩踏，是量化需要清仓多头仓位这个因带来的；量化为什么需要清仓多头仓位，是国家为了救市一刀切停掉了量化做空工具带来的果。 所以我认为这次崩盘踩踏是由于国家为了救市改变一些既有规则，意外的影响了这些对冲量化导致踩踏，是个意外，而不是因为微盘股的风险敞口暴露导致。
2024-02-16
CuSO4lzd
感谢分享
2024-02-16
SSF1
@CuSO4lzd 讲的很好
2024-02-16
LHW1
@CuSO4lzd 学习了
2024-02-16
莫兰迪
@CuSO4lzd 好文
2024-02-16
hwjwu
@真的不会 杠杠是最大的漏洞
2024-02-16
Alpha_壶铃
规模因子的有效性，理论支持还是有的，不能说是完全靠统计数据。 惜乎因子拥挤度太高，牛了五年之后，崩塌也不令人意外，我在去年年底的时候，发现两点问题：一是微盘四百指数的周线和月线，调整的需求极为强烈，二是11月12月的券商研报，讨论微盘股的异乎寻常得多；可惜当时警觉度不够，直到崩盘崩到一半，才将所有仓位转换为主观策略。2023年的收益，保住了一半。 所以说，很多人觉得上了量化，就可以躺着了，其实任何投资，都是不存在躺赢的。必须时刻思考，时刻准备否定自己。
2024-02-16
seal80
@Alpha_壶铃 “一是微盘四百指数的周线和月线，调整的需求极为强烈”能细说一下吗？
2024-02-16
Alpha_壶铃
@seal80 这个不用细说的，你打开通达信******，去看微盘四百指数的周线和月线，你要不是感觉不到要调整，你来找我。
2024-02-16
seal80
@Alpha_壶铃 我愚钝了，还请赐教
2024-02-17
sean大树
没有业绩支持的，危险
2024-02-17
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