@投资爱好者 2.58 是基于置信度，确定异常概率,大约是对应于95%置信度。
g.raise_rate = 0.3 不算高，可以基于历史业绩调整参数。这个对应于单独一个etf的收益。
g.period = 12 这个是按照月/季度/年测试以后，优化的参数。我个人觉得是因为底层的etf都是大盘基金，所以不需要太密集的调仓，反而减少交易成本。
g.run_count % g.period == 0是组合起来控制按照年度来调仓。run_count是按照月度计数月份。period控制按照几个月来调仓。所以修改period可以把策略配置成任意月数的调仓周期。
问题6，策略是按照12个月调仓，另外raise_rate>30%也可以触发调仓，所以不是每月调仓平衡。
2024-04-08
雪球
