etf轮动很火啊。 不过总的来看,还是追涨杀跌的逻辑,通过各种方法寻找最强的买入,不够强的时候抛弃。
本策略在计算排名的逻辑上有一个很小的瑕疵。 计算排名依据以下参数: 本周涨幅*40%+近2周涨幅*20%+近3周涨幅*15%+近4周涨幅*20%+近8周涨幅*5%,逻辑上是对不同时间周期做了权重分配,时间越近的权重越大,离越远的权重越小,总权重是100%。这样看的话,五个周期的权重应该是40%,30%,15%,10%,5%.。
按新权重排名修改后,与蒋老师测试同期做了对比,α变小一点,β变大一点,符合设计思想,相应的,收益率减少了些,回撤增大了些。
当然调整不同权重系数的话,有可能会取得更好的模拟效果,有待各位网友进一步探讨。
2020-11-24