etf轮动很火啊。 不过总的来看，还是追涨杀跌的逻辑，通过各种方法寻找最强的买入，不够强的时候抛弃。
本策略在计算排名的逻辑上有一个很小的瑕疵。 计算排名依据以下参数： 本周涨幅*40%+近2周涨幅*20%+近3周涨幅*15%+近4周涨幅*20%+近8周涨幅*5%，逻辑上是对不同时间周期做了权重分配，时间越近的权重越大，离越远的权重越小，总权重是100%。这样看的话，五个周期的权重应该是40%，30%，15%，10%，5%.。
按新权重排名修改后，与蒋老师测试同期做了对比，α变小一点，β变大一点，符合设计思想，相应的，收益率减少了些，回撤增大了些。
当然调整不同权重系数的话，有可能会取得更好的模拟效果，有待各位网友进一步探讨。
2020-11-24
雪球
