@a20180322 直接 at 量化课堂

求问老师，您这个方法和丁鹏老师《量化投资——策略与技术》里469页的方法略有不同，感觉那种好像更保守点，您怎么看？

@浪子晔 丁鹏那本别看了，2010年的研报合集现在还有参考意义么...

@lhclll 高瞻远瞩

学习了

hurst指数的算法跟wiki百科上的有明显差异，示例代码中的计算方式不太敢信  是整个序列求均值来计算离差和标准差(只计算1次)，不是每个Yt来各自计算自己的均值和标准差。 查了下开源的api，同样的Series算出来的hurst值各有不同，不知道哪个场景下该用哪个更准 H0, c0, data0 = compute_Hc(y_rate, kind='random_walk') H1, c1, data1 = compute_Hc(y_rate, kind='change') H2 = nolds.hurst_rs(y_rate)