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尝试用机器学习批量生产小盘策略
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雪球
评论
Jackyyyy
@wywy1995 感谢大佬！
2023-01-17
一码平喘
@wywy1995 感谢分享，有种柳暗花明的感觉。
2023-01-17
zx007
点赞了，下载下来学习学习，想问下楼主ai生成工具是聚宽自带的么，还是其他平台生成的？
2023-01-17
Ethan1234
@wywy1995 本质上还是过拟合了，至少回测是无效的。训练完 可以挂模拟盘看看。回测对模型来说相当于用train数据集来evaluate
2023-01-17
wywy1995
@Ethan1234 你如果这么较真这种意义的拟合，那我也没办法，反正策略是我自用的，分享也是免费的，不建议其他任何人实盘，你如果觉得有问题就自己想办法解决。这都过去多少天了，你还在盯着一篇在你看来毫无价值的文章，你是有多闲得慌？
2023-01-17
wywy1995
@zx007 全部在聚宽完成的，导入sklearn库即可
2023-01-17
wywy1995
@Ethan1234 你觉得我的回测是无效的，好啊，所有我选的股票你做空（如果有融券），你不发财了吗？另外，我类似的方法，以前实盘都是盈利的，那你给我解释解释为什么“过拟合”能盈利？
2023-01-17
wywy1995
@Ethan1234 自己什么成果都没分享过，一天到晚跟这儿刷过拟合挑刺儿，属实够无聊的，你先把拟合跟盈利间的关系搞清楚了再说吧
2023-01-17
stars16
感谢大佬分享
2023-01-17
zx007
@wywy1995 嗯嗯，谢谢！
2023-01-17
zx007
@wywy1995 早年我用穷举算法也测试过几十个因子，通过模板批量生产策略。这些策略的参数、组合方式都比较简约以避免过拟合，但还是无法避免后续批量失效。
2023-01-17
wywy1995
@zx007 我的策略在17年是批量失效的。不过你的策略后来怎么样了，之后就一直失效了吗？会不会实际上是因为风格转换导致的？
2023-01-17
zx007
@wywy1995 可以理解风格变化吧。我的理解是这样的：非过拟合的策略，他的失效多是基本面因素导致的。传导路径如下，基本面因素促使市场的供需结构变化，进而导致交易端波动性和流动性出现变化，使得基于历史数据统计得到的策略失效。
2023-01-17
wywy1995
@zx007 非常同意，我也是这么理解的。比如17年的小盘策略或者21，22年的蓝筹策略失效，其原因都是策略之外的因素，很多人觉得策略就必须能适应所有时间，这是不现实的。
2023-01-17
zx007
@wywy1995 嗯嗯，换个维度思考，很多问题能更清晰。
2023-01-17
自由的奴隶
问下，这个策略的训练数据和校验数据是哪个阶段的数据？
2023-01-17
岁月流长
@wywy1995 不要那么较真，我相信你。能分享就很难得了。
2023-01-17
Alpha_壶铃
@wywy1995 主要是有些人非要纠缠于训练集呀、测试集呀，实在介意的话，自己去划分个训练集测试集，回测下不就好了。其实我觉得他们没有抓到本质的东西
2023-01-18
法克油
学习学习
2023-01-19
五谷丰登
多谢大佬
2023-01-19
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