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动态多因子策略探讨
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雪球
评论
乌合投基
谢谢！慢慢学习
2017-06-26
porfavor
@nicklux 哦，解决了，多谢
2017-06-27
瘋燒の青蛙
回测了一下2017年的 发现都是买入了次新股，请问如何过滤掉次新股。
2017-06-27
萝卜头
@止一之路 从回测结果来看，的确2017年主要以次新股为主，这似乎与新加入的两个因子的初衷背道而驰，没有选出回报潜力更大的股票，反而追逐的全是过度投机的品种，选股的逻辑看来还需要优化。
2017-06-28
止一之路
@萝卜头 这个可能跟长时间回测，小市值因子效果太好，一直靠前有关。
2017-06-28
萝卜头
@止一之路 谢谢，好像是这个原因。
2017-06-28
瘋燒の青蛙
@止一之路 请问一下高手，如果需要过滤掉上市不满一年的股票需要怎么处理，我自己试验了一下 没有成功。
2017-06-29
止一之路
@瘋燒の青蛙 没有了解过这方面，可以问问社区中其他高人。
2017-06-29
BoSH
15mb的附件投资研究倒不进去啊，还是得自己跑
2017-06-29
止一之路
@BoSH 那你肯定是没有看评论。
2017-06-29
BoSH
@止一之路 嘿嘿 发完看到了，已经搞定
2017-06-29
zsh0103
@止一之路 请问大神，我回测的2016-06-06 到 2017-06-20 为什么比您的收益少20%呢，我是克隆您的代码直接运行的啊。
2017-06-30
止一之路
@zsh0103 可能使用资金量的差异。
2017-06-30
zsh0103
@止一之路 从您那克隆来，资金量也没改啊。
2017-06-30
止一之路
@zsh0103 我改了。
2017-06-30
zsh0103
哦， 您用的是多少， 我也试下
2017-06-30
止一之路
@zsh0103 30万
2017-06-30
z++
个人觉得，反而还是之前的动态单因子更合逻辑
2017-06-30
止一之路
@z++ 为什么这么说呢？
2017-06-30
z++
@止一之路 如你所说，动态单因子其实做的是因子动量，当然因子动量是否有效可以继续探讨；但是目前的动态多因子版本其实跟传统的多因子的方式有很大的相近之处，而且跟传统多因子不同的是，这里面选出的排名前三的因子，很可能是风险因子（比如小市值），其实是用暴露因子风险来获取收益，比如上面有人回复的今年选的都是次新股。我刚才也看了下，今年选出的都是流通市值或市值因子，估计之前也是
2017-06-30
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