老大闲了分析一下五福的动量r计算方式，数值采用的来源根据。我发现4.1到现在的模拟，五福来回高买站岗。三日短期趋势的判断，好像没起到作用。

@noahzk 其实没有关系的，ETF轮动每天下午才一次，小盘股每周才一次，晚买入几分钟不会有多大影响的，又不是那种高频交易

感谢作者无私奉献!

效果看起来很好啊

@感恩遇见 还没来得及优化五福的逻辑呢，可以把需求提给烟花大佬，看看他有什么思路

请问老师，如何将ETF的交易时间改成 13:10 卖出，13:11分买进？ 13:10 同一时刻买卖，10盘中不现实吧。

@海洋aaa 这个很简单啊，把ETF的交易函数修改一下就好了，下面就是交易函数，丢给AI让它帮你拆开一下交易时间就好了： def afternoon_routine(context): """午后交易流水线（13:10执行）：震荡期退出检查 → 震荡期进入检查 → 动量计算 → 卖出执行 → 买入执行""" log.info("▶️ 【午后交易流水线】启动...") log.info("【震荡期退出检查】检查是否需要退出震荡期...") check_and_exit_range_bound_mode(context) log.info("【震荡期进入检查】检查是否需要进入震荡期...") check_and_enter_range_bound_mode(context) log.info("【动量计算】计算ETF动量得分与排序...") calculate_and_log_ranked_etfs(context) if g.portfolio_value_proportion != [0, 0, 1, 0]: log.info("【持仓同步】同步策略3登记持仓与账户真实持仓...") sync_strategy3_holdings_from_portfolio(context) log.info("【卖出执行】执行卖出操作...") execute_sell_trades(context) log.info("【买入执行】执行买入操作...") execute_buy_trades(context) log.info("⏸️ 【午后交易流水线】执行完毕！")

学习

@noahzk 开会员就可以实时运行

@rbq2025 他没有思路

参数设置0,0,0,1，发现策略4不能正常运行，没有抓到任何白马仓位

最终结论 ┌──────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │ 项 │ 评估 │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ 未来函数穿越 │ 部分有（冲击成本不建模 + 瞬间成交假设） │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ 过拟合 │ 严重（阈值和时间开关都是后验调出来的） │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ 学术水平 │ 策略设计有亮点（子账户、双滤波器） │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ ******预期 │ 撑死年化 20-30% │ └──────────────┴─────────────────────────────────────────┘

@爷八毛 ******落地后的真实情况： - 一次大跌错过择时 → 直接吃 30% 回撤 - 资金超过 300 万后，冲击成本吃掉 30% 年化 - 82亿的终值在 A 股数学上不可能发生（微盘股流通市值就那么大）

不用试了 过分了。 1：初始 10 万跑到 2022-04-25 已经是 233 万 - 从 2015-01-01 到 2022-04-25，7 年总共涨 22 倍 = 年化约 57% - 最终 2026 年 822 倍 = 后 3 年又涨 37 倍 = 2022-2026 年化 230% - 对比同期：中证 2000 三年下跌 20%，小市值指数暴跌 - 策略在 A 股熊市逆向做出 230% 年化，这是超自然的 2：冲击成本完全不被建模 - 8230 万资金买"市值最小 5 只股"（每只平均 1600 万） - 这些微盘股单日成交额才几千万到一亿 - ******你的买单会推高 5-15% 股价（冲击成本） - 聚宽回测不模拟这个，按挂单价直接成交 - 所以回测净值和******净值会越跑越远 3：大量"瞬间止损" 日志里 002767 当天 09:45 买入、10:00 就 ATR 止损亏 -11.44% —— 这是典型的回测幻觉： - 09:45 回测引擎用当天开盘后的价格买入 - 10:00 检查 ATR 止损，发现已跌破止损线 - 但******上，你在下跌过程中根本抢不到 09:45 那个价格 - 回测每次这种操作的亏损被"已记录"，但******可能买入价更差 4：大盘择时止损的依赖性过强 - 2022-04-26 10:00 触发"大盘惨跌平均-5.98%"清仓 - 这意味着策略在大跌日全盘清空 - 11 年回测里这种事件可能触发 5-10 次 - 每次都精准抄底（隔日开始反弹）→ 过拟合到这 5-10 个"择时点" - ******再发生类似下跌，择时规则可能不准**了

@Corin 策略4有bug，后面找时间再修复

@爷八毛 这个策略只是通过量化的规则客观的找到一些市场规律而已，并没有说用这套策略就可以管理几千万，上百亿的资金，如果真到了那个级别，玩法肯定是不一样的。 试想一下，如果把启动资金改成1万，让一个小散户十年后能有6百多万的养老钱，不也是挺好的嘛。 至于说这个策略在中证2000大跌的情况为何还有收益，你找AI分析一些代码的策略就好了，因为是小市值和ETF轮动的策略，小市值表现不好的时候，ETF轮动就会买入强势的老登ETF做互补了，这就是市场上常说的杠铃策略

@爷八毛 针对你提到的： 3：大量"瞬间止损" 日志里 002767 当天 09:45 买入、10:00 就 ATR 止损亏 -11.44% —— 这是典型的回测幻觉： 09:45 回测引擎用当天开盘后的价格买入 10:00 检查 ATR 止损，发现已跌破止损线 但**上，你在下跌过程中根本抢不到 09:45 那个价格 回测每次这种操作的亏损被"已记录"，但**可能买入价更差 我特地查了一下log日志，002767这个股票根本就没有你说当天买入，当天止损卖出的情况，如图所示，看来你又是找了AI随便评论而已，根本并没有深入研究代码和逻辑： 

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