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股灾是系统的试金石 -- 11年400倍
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雪球
评论
主耶稣与你同在
是呀。不会编程
2016-03-01
主耶稣与你同在
啊？？？请问你的策略程序是怎么编成的？？？(ง •̀_•́)ง
2016-03-01
Gyro^.^
山寨
2016-03-02
Gyro^.^
连续两年亏损，警示退市风险，标记为为*ST正确。 看公司公告。由于这个公司正在进行重大资产重组，延长石油借壳上市，因此，颇有意思了。 “四海杨帆”是纯虚拟盘，我也搞不清纯粹最小市值策略的收益能力和风险特征。
2016-03-02
安红
“ST----公司经营连续二年亏损，特别处理。 星ST---公司经营连续三年亏损，退市预警。” 我就是不理解为什么该股票不经过“ST”阶段，直接跑步进入“星ST”阶段 @Gyro
2016-03-02
Gyro^.^
你看公司公告， 以公告为准
2016-03-02
阿弥陀佛
这个是BUG，明明ST了，还不剔除出去
2016-03-04
安红
这里有2个问题：1. 为什么*st了，但是名字反应这么慢（这是问聚宽的） 2. 为什么星st之前，没有经过st的阶段（这是请教大家的）
2016-03-05
Gyro^.^
我避ST唯恐不及
2016-03-06
Gyro^.^
小市值策略，从纯粹历史的角度，我发现最高收益策略就是ST小市值策略，但是，我不相信未来还行得通。很遗憾，很久很久以前，应该是08年股灾的时候，就有大神告诉我，做ST。为什么，因为IPO停了。可是，我不相信，总觉得这是赌博，赌不会退市。
2016-03-06
Gyro^.^
不做ST不是我的错。我这些年坚持价值，虽然没有10年400倍，年化72%，但是也做到了年化30%，增长了几十倍，而且风险很小。睡得踏实，玩得开心，背起包包就可以走，十天半月不看盘也没关系，去年大盘从5000点下来，我竟然故意没空仓，不但没空，还在高峰建了一个模拟舱，我说我不能再搞08年那套东西了，一有风吹草动就跑，我要慢下来，提高抗打击能力。 ST策略收益再高，跟我也没缘，这不是错。
2016-03-06
Gyro^.^
但是，我还错了，我错在没有认真去想里面的问题。我看到了小市值跟ST的捆绑，也看到了ST退市的可能，看到了风险，这些风险也是真的，但是，我没有动脑筋去想，怎么处理，我在这一点上错了。
2016-03-06
Gyro^.^
好了，归入正题。最近有人问我，我试验的小市值策略怎么样了？我说，亏得凶，做得好。 当前的环境，Ipo重启，注册制即将入轨，有可能“壳”不值钱了，小市值股最近半年确实走得不好，连1天之内总共10只股票10只一起跌停这种事都遇到了。但是，机会难得，正如标题所言，股灾是系统的试金石。
2016-03-06
shgcy
最近我也在做小市值的策略，市值因子带来的alpha毋庸置疑。 只是50%的回撤确实不轻松，我也在尝试加入移动均线止损法，回撤降到15%，收益同时也少了很多。 如果加入一些择时的因子，虽然sharp值大幅提高到4左右甚至以上，就会有overfit。 继续探究。
2016-03-06
shgcy
另一种止损方法
2016-03-06
安红
千股跌停是去年六月以来的新常态 ，已屡见不鲜 @Gyro
2016-03-06
安红
大神，为毛开始时间往前设一点就出错？比如2012年？
2016-03-06
Gyro^.^
我研究过这个系统，好几个宽客网站上出现了。很漂亮，作者花了不少小心，过滤ST， 过滤新股， 过滤跌停卖出， 过滤涨停买进。 充分说明了小市值策略很好，不仅可以大幅盈利，还可以避免大幅回撤，还可以做到很高的夏普比。我，认可。 但是，这套东西在未来能不能继续有效？我不是一个宽客，我不会在优化上做文章，也不是学者，不会去证明市场出现了什么偏差。我关心的是两个简单的问题，这套策略根本性的驱动力是什么？未来，这种驱动力是否依然存在？
2016-03-07
shgcy
我也只是一个对交易感兴趣的码农，也只是想探讨这个问题。 用市值因子来做轮动，随着市值的增长，收益是直线下降的。
2016-03-07
软猫克鲁
我拜读了阁下的代码，收益良多。第二种止损方法颇为有效，只是用个股（平安银行）判断大势略有风险，因为个股波动的因素更多些，所以我尝试用ETF来止损。因为倾向于小盘股的走势，因而采用中小板ETF来动态止损，代码是159902，加入后效果更佳，你可以试试。
2016-03-08
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