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【组合管理】——投资组合理论（有效前沿）
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雪球
评论
findddd
@东极岛 这个是求组合的方差
2016-11-14
findddd
请问get_price这个函数不能直接在自己的电脑上使用，能否给个代码？
2016-11-14
暗风无影
@陈小米。 楼主，这个似乎只能对过去组合情况进行个评测，但不知道怎么指导未来仓位配置。我测了4只股票，2015年最优组合是满仓第4只股票，但2016年最优组合就成了满仓第1只股票。
2017-02-12
Cabbage
有一点我很不解，为什么协方差阵你年化了，你的returns不应该已经是一年的数据，然后用.cov求出来的应该就是年化的波动率么，为什么要乘以252再年化呢？
2017-05-18
子龙兄
@暗风无影 对的。如何对未来仓位进行配置。这个只是对过去内容的研究，对未来配置如果没有指导作用，感觉也没卵用。
2017-05-19
死赖皮
@findddd 同问
2017-05-23
river欧巴
代码简洁清晰 赞一个。
2017-06-13
加菲猫被人注册了
@陈小米。 三种方式我都试了下，实测结果反而是平均分摊权重的调仓方式往往能够获得更大的收益。所以我在想的问题是，无论是方差最小还是夏普最大，都是基于各只股票预期收益能够预测的情况下的优化策略，那么对于我们目前是采用历史数据来测算收益率的情况下，是否优化本身还有效果？或者说，基于历史收益率作为预测收益是否合理，这个是最关键的，直接决定了优化是否有意义
2017-06-27
BenHuang6
@加菲猫被人注册了 不合理也没办法，所有这些都是在假设前提下，假设之后的情况依旧服从你用历史数据得出的结论
2017-09-16
iamtrader
一个循环就是蒙特卡诺吗？ 还有蒙特卡洛这里和后文有何关系？请指教
2017-11-10
sword哥
@星乐 同问
2018-02-12
盛世美颜少女学量化
请问为什么我用十个股票跑出来的结果和您这边的大不相同 感觉好像后面的最优点没有和Monte carlo 模拟点link起来 如图所示![捕获.PNG][1] [1]: https://image.joinquant.com/9b7a62c0ec384c823ad4fe05125da92d 谢谢
2018-05-02
Dao家子
这个可以融合到策略组合策略中进行仓位控制！~
2018-05-04
Evonne
这是用的python2还是3呢？？
2018-05-10
吴家第一千少
@加菲猫被人注册了 收益大代表风险大，建议仔细看看马科维茨理论，收益可能平摊下最高，但不意味着其方差也会是最小的。
2019-01-20
吴家第一千少
@iamtrader 这个是画出有限前沿，所有组合有效的点都位于最外面的那个曲线上，包括后面算出来的两个最优点，这是马科维茨模型的推断过程
2019-01-21
吴家第一千少
@Cabbage 他没有给这个年华收益率赋于returns，所以说，returns还是每日数据。
2019-01-21
吴家第一千少
@盛世美颜少女学量化 应该是数据的问题吧？你年份是和楼主的一样的吗？
2019-01-21
加菲猫被人注册了
@吴家第一千少 我知道马科维茨理论，只是理论上的与实际的有差异。我提问主要是关于计算出来的权重全都是结合历史数据的，那么沿用这个分摊规则对预测未知数据效果是否有效？还有一种方法就是用未来预测指标数据，但问题是各家券商研报的用的都不一样，这样计算得到的更不准确，因此仅仅是对这个方面进行讨论
2019-01-21
吴家第一千少
@加菲猫被人注册了 应该不是很有效的。但是这并不妨碍理论研究用历史数据，充分利用历史数据能算得上基于已有信息做的较优估计了。
2019-01-21
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