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【五福闹新春】v4.0-与一份新动态ETF池的对比
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雪球
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烟花三月ETF
@cangfengzhe 就像我文章内容提到的，“凭我们自己去理解这个市场，市场每个阶段一般有一条主线，策略试图凭买入1只etf去抓住主线。而买入2只etf，分散了风险但也分散了资金，那么策略的整体涨幅自然也就没赌1只抓住主线收益来得高。”
2026-03-02
烟花三月ETF
@oz_rubby 有些标的，在聚宽的命名中，您分不出来它们归属同一类、同一个指数关联标的。比如日经ETF、225ETF，本质上都是跟踪日经225指数。但是2者走势有一点点差异，如果没办法准确识别为同一只，那么日经etf先涨并超过动量得分5分，进入策略所认为的鱼尾行情；而225etf还处在动量得分0-5分之间，被策略买入，策略吃了鱼尾行情，可能有收益，但是相对的风险更高。 所以选出高相关标的是为了分类同一类型的ETF，避免鱼尾行情
2026-03-02
薛定谔的羊
其实固定池够用了~
2026-03-02
oz_rubby
@烟花三月ETF 我的意思是用相关性区分的话就没必要用名字进行区分。找出0~5，成交额符合的标的后拿动量第一的标的作为核心，然后计算标的池保证在有动量第一标的的情况下池内标的两两相关性小于设定边界就行了。这样计算的结果肯定是跟踪不同指数的，根据设定的相关性边界不同行业走势趋近的标的也会被丢掉，比用行业筛选过滤性更强
2026-03-02
kkkk1313
想问一下回测没问题，为什么接入实时模拟盘不执行买入卖出操作
2026-03-02
狗头丶
点赞支持
2026-03-02
TSK汤
点赞支持
2026-03-02
大肚腩
楼主牛逼啊，思路很清晰，期待更完美的版本
2026-03-02
就加油
小白学习
2026-03-02
大杨008
把g.fixed_etf_pool = new_fixed_pool这个改下，导致每天获取的并非指定的全局股票池，还是前一天过滤过的，回测时间越长，股票池会逐渐减少
2026-03-02
狗头丶
@Sisutong190220 好像确实有这样的问题。为什么呢
2026-03-02
BeStill2025
楼主牛逼啊
2026-03-02
robert_kenway
发现一点小问题 在etf涨停需要卖出的时候 会显示当前涨停，跳过买入 应该是检查状态那里if条件不对 只要涨停了实际上会直接阻止所有交易操作 但也可能不改会更好？不知道测下来涨停不卖收益会不会更高
2026-03-02
chanche
@cangfengzhe 从另一个维度去理解， 选ETF类型， 操作1只或多只去回测， 本身就是结果导向的一种隐式“未来函数”体现。 所以，我觉得轮动本身目的是鲁棒性耐造性，而不是收益最优
2026-03-02
狗头丶
@robert_kenway +1，发现了相同的问题，今天的标普油气ETF就是这样的
2026-03-02
roiding
我发现一个问题啊，收益率基本来自于25年，过拟合了把？25年4倍，然后5年一共329+328次交易，也就是一年平均130/2=65笔（调仓是一买一卖），按250个交易日算就是平均4天才调一次仓。确定这个能叫轮动？我觉得过拟合。
2026-03-02
烟花三月ETF
@Sisutong190220 我昨天刚挂上模拟盘放了v3.1版。v3.1版今天是有交易买入的。 那么v4.0，您看下它日志写什么内容，什么原因没买入，我今晚把v4.0挂上去模拟盘，明天看下是否交易正常
2026-03-02
烟花三月ETF
@薛定谔的羊 是的，动态池就是一个补充，通过动态池去发现接下来可能突出的新行业ETF
2026-03-02
烟花三月ETF
@roiding 朋友您对于复利的计算可能没那么直观。建议您按年份独立回测一下看下，收益不是只集中在2025年。 另外5年大概交易日250*5，而策略交易了329+328次，这是买卖各600多次的意思，大概2天调仓一次。不管是2天调仓还是4天调仓，其实相较于以往论坛中的etf动量轮动策略，这个调仓频率都是高的了
2026-03-02
烟花三月ETF
@狗头丶 @robert_kenway 原代码有这个逻辑，不是我特地加上去的，经过今天这么验证，这逻辑有用啊，哈哈 if current_data[security].last_price >= current_data[security].high_limit: log.info(f"{security} {security_name}: 当前涨停，跳过买入") return False
2026-03-02
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