@lglgl 感谢提醒！这里补充一下我的数据来源说明：我用到的 **CSI300（沪深300）成分及行情数据，并不是用当前的指数成分，而是从Tushare下载的带时间戳的“历史成分股 + 历史行情数据” 来构建模型和回测的。也就是说，每个时间点的指数成分股，都依据当日真实的历史成分，并不是用现在的成分去回看历史；不会产生未来函数问题（look-ahead bias）；调仓信号也是根据当日（历史）模型预测生成的，不会使用未来信息。因此策略使用的是历史真实 CSI300成分，不会出现“现在回看过去成分”的未来函数风险。如果你有兴趣，我也可以说明一下 Tushare 使用的具体接口和处理方法。 指数列表文件格式示例如下：
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SH601168 2015-05-29 2015-06-29
SH601169 2015-05-29 2015-06-29
SH601179 2015-05-29 2015-06-29
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SH601168 2015-06-30 2015-12-30
SH601169 2015-06-30 2015-12-30
SH601179 2015-06-30 2015-12-30
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2025-11-25
雪球
