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多策略学习版2.3，19年至今年化55，回撤7.6
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雪球
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自在随风
感谢分享
2025-09-07
Friday_
2.1版新增的银行轮动策略在实盘环境下表现不太理想，所以去掉了。
2025-09-07
kautz
克隆了，欢迎加入 聚宽多策略群，里面有OX等很多同行者，VX：15821946725
2025-09-08
Friday_
@kautz 收到！已加群，谢谢大佬的邀请。
2025-09-08
Friday_
更新了2.3版，对白马攻防策略的调仓做了一点点优化，同时针对10W-100W回测部分策略表现不一致的问题，新增动态调整最小交易阈值，现在策略在不同资金规模下有相对一致的交易频率了。
2025-09-08
风语者_2
@Friday_ 不好意思，是我弄错了，请教一下策略的资金容量有多大呢？
2025-09-10
Friday_
@风语者_2 策略已经对不同资金量做了最小交易阈值的优化，100万以内可以直接使用默认的参数，资金更大的话可以增加小市值的持仓数量，或是重新调整资金配比降低小市值提高白马或ETF策略的比例。小市值策略会资金量比较敏感，另外几个策略不会。
2025-09-10
风语者_2
 6月份到9月份没有跑赢沪深300指数，是不是应该动态调整仓位到白马
2025-09-10
Friday_
@风语者_2 因为这个是组合策略，没有单独针对牛熊市的择时（也没有很准确的指标能用来判断），主要目标是稳步增长，所以短期内跑不赢牛市是完全正常的。如果你判断当下的行情是牛市需要进行调整的话，确实就是减小小市值、增加白马这个操作（因为牛市大资金会被吸走所以小市值收益就会下降）。
2025-09-10
盲僧
是不是优化了搅屎棍策略？
2025-09-12
Friday_
@盲僧 搅屎棍已经是个很完整的逻辑了优化不动，就只是加了12%的移动止损
2025-09-12
哈哈wwwww
大佬，你这个策略实盘了没，我看两个子策略没止损，会不会风险太大了
2025-09-13
Friday_
@哈哈wwwww 实盘在跑另外一个策略，所以这个只在模拟实盘观察中，ETF轮动和白马几乎不会出现亏损12%的情况，所以我把移动止损直接关掉了，如果不放心你可以注释掉关掉止损的那一行代码就好。
2025-09-13
哈哈wwwww
你这个策略我实盘跑了几天了，没有止损心里有点慌，这个大小市值搭配我还是比较喜欢的，我加上止损回撤就变高了@Friday_
2025-09-14
哈哈wwwww
你实盘的是不是毛毛虫的那个，那个百分80都是小市值，感觉不分散，没敢实盘，你这个大小市值搭配，我觉得挺好的，你应该让这个啊@Friday_
2025-09-14
Friday_
@哈哈wwwww 我也在模拟实盘观察这个呀，因为还在做调整，等调整完了就会转移到实盘上了。我自己实盘的是全天候+小市值+ETF，收益率不高，但是回撤很小。
2025-09-14
Friday_
@哈哈wwwww 你要想股市本来就是周期性的，就让它在一个月的时间里自己波动就好。
2025-09-14
哈哈wwwww
全天候现在买的是etf，如果四大搅屎棍转向了，你这组合相当于百分80小市值，到时收益就高了，同时风险也就大了@Friday_
2025-09-14
哈哈wwwww
我也在改，多交流交流@Friday_
2025-09-14
Friday_
@哈哈wwwww 这个策略只有5成仓位是小市值，风险比较分散。
2025-09-14
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