滑点设置的是百分比还是固定？小市值这个影响很大

你这个策略为什么不考虑买入创业板呢？我克隆了你的代码，然后发现创业板似乎不会被选入！

@李精荠 市值管理，扩容知道吗。不长测是为了数值好看而已。长测收益率必然会降，而且回撤会大幅扩大。

非常感谢大佬，对大佬的策略回测了几次，感觉有几个地方可以优化，优化后收益似乎略微提高了点： 1、 1月和4月买入招行、长江电力和黄金ETF，如果按照大佬回测的24年来说肯定是OK的，但是空仓就是为了保证本金，我改成了买入银华货币ETF（PS:其实买国债逆回购也不错，特别是1月恰逢过年经常）； g.no_trading_buy = ['511880.XSHG'] # 空仓期持有标的（银华日利ETF，货币型低风险） 2、大佬也提到了，小市值只能小资金来玩10%比较OK ，我按照自己的资金也就是2w来算，但是如果买入6个股，不太合适，我调成了4个； 3、回测时候存在这样的记录日志，这个问题也进行了调整： 问题如下： 2024-12-31 10:30:00 - WARNING - 资金不足，无法买入002856.XSHE：需22754.417049999996元，现有22632.66819999999元 2024-12-31 10:30:00 - WARNING - 资金不足，无法买入002848.XSHE：需22754.417049999996元，现有22632.66819999999元 2024-12-31 10:30:00 - WARNING - 资金不足，无法买入002910.XSHE：需22754.417049999996元，现有22632.66819999999元 2024-12-31 10:30:00 - WARNING - 资金不足，无法买入002921.XSHE：需22754.417049999996元，现有22632.66819999999元 2024-12-31 10:30:00 - WARNING - 资金不足，无法买入002652.XSHE：需22754.417049999996元，现有22632.66819999999元 2024-12-31 10:30:00 - WARNING - 资金不足，无法买入002816.XSHE：需22754.417049999996元，现有22632.66819999999元 加了几行代码： # 关键优化：计算实际可用于买入的资金（预留2%作为安全边际，应对滑点和佣金） total_available_cash = context.portfolio.cash safe_margin_ratio = 0.98 # 预留2%资金，可根据需要调整 usable_cash = total_available_cash * safe_margin_ratio if usable_cash < = 0: log.warning("可用资金为0，无法买入") return # 按实际可用资金和需要买入的数量，重新计算单只股票的买入金额 per_stock_value = usable_cash / need_buy log.info(f"实际可用资金：{total_available_cash:.2f}元（预留2%后：{usable_cash:.2f}元），需买入{need_buy}只，每只分配{per_stock_value:.2f}元") **当然对于大佬的代码买不了创业板股票，我不太明白，试了好几次都不行，希望大佬能帮忙解答！**

@D8l8kd8l8k! 这段代码，我是克隆的，我一开始的关注点就是未来和最大回撤年化收益，关于它因子选择的具体哪个板块我没有细究，小市值只占我总体仓位的10%，所以滑点我就算它有30%收益都是滑点也是能用的

@D8l8kd8l8k! 感谢你的分享点赞

@D8l8kd8l8k! 因子组不是我写的，我克隆的没有深究，只是关注了下有没有未来

@小路发财 我实盘小市值只有10%仓位哪怕30%收益拿去做您说的这些，对我来说影响也很小的，所以没有细究

@赛博牛马 牛马就老实去打灰，量化不应该是打灰的人参与的，金融数据清洗和风控很难，建立不了合适的风控模型，一朝归零也有可能，你把握不住，知道点皮毛就炫耀哎估计连寒门都不是

@李精荠 太强了!

谁放一个2017和2018年的回测看看

@李精荠 请问你的策略实盘效果如何，创业板的问题自己再研究下好了！

@潜意识亻彳厂 回撤时间15/01/01-25/07/19 只能参考，资金越大，分散购买的股票数量越多 策略收益 96861.98% 策略年化收益 95.63% 超额收益 60359.00% 基准收益 60.38% 阿尔法 0.911 贝塔 0.798 夏普比率 2.893 胜率 0.685 盈亏比 3.378 最大回撤 37.54% 索提诺比率 3.892 日均超额收益 0.26% 超额收益最大回撤 30.40% 超额收益夏普比率 3.267 日胜率 0.553 盈利次数 342 亏损次数 157 信息比率 3.616 策略波动率 0.317 基准波动率 0.250 最大回撤区间 2015/06/12,2015/07/08

@李精荠 笑死，这么牛逼，你怎么还不是首富。被人点破就破防了？放心没几个人看评论，不影响你割韭菜

学习了

优秀，准备实盘了

@赛博牛马 牛马最棒 牛马加油！

@怕高都是苦命人 ？？你要不先模拟看看有没有未来，别这么勇敢

请教下，为什么加入模拟列表以后，每天没有交易呢，但是会显示正在进行中。