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【网格交易策略-年化30%+】-网格大法好，熊市不用跑~
1353
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雪球
评论
Agic Deng
牛市小网格，熊市大网格，没有未来信息怎么判断牛熊。。。
2016-03-16
陈小米。
好问题。哈哈，兄台果然是明白人。这其实是个后验的结论了。
2016-03-16
Agic Deng
因为自己研究了会，百思不得姐啊，姐啊！ 换了换行业，换了换其他股票池，跑出来的就太渣了。 网格交易我看来要么用复杂的数学模型，要么做日内高频，否则小心脏有点受不了。 不过还是要给小米同志点个赞啊！
2016-03-16
3080qhl
赞赞赞，已收藏
2016-08-02
3080qhl
请教一下，为什么波动率定义成平方和的平均-平均值的平方，而不是用方差或标准差？
2016-08-02
3080qhl
求教，在174 177 181行，为什么是return 而不是continue??
2016-08-03
Dean2016
按价格算的波动率，会受不同股票价格量级的影响吧。按此方法算出来的，价格高的股票波动一般会比价格低的大
2016-08-05
锡我百朋
为什么我克隆策略后执行回测，看了一下交易详情，基本上都是全仓进出呢？根本没有执行网格呀。。。
2016-08-05
wywh
楼主说：“熊市大网格、震荡小网格、长周期中间网格”，小白拍脑袋觉得熊市大网格不妥，{-12%买，20%卖}，熊市跌破12%容易，张20%难呀，比如可以修改为{-20%买，10%卖}。还需要策略验证哈。
2016-08-08
tomhank
重点行业：I64 互联网和相关服务，I65 软件和信息技术服务业 这是拟合啊,要是几年这几个行业不行怎么办?
2016-08-18
dengs
在handle_data中只要有一只股票连续5日下降，或高于5日/10日均线MA，就直接return了，对其他股票也不操作，这是为什么呢？
2016-08-22
dengs
是不是代码写错啦？把return当成continue用？
2016-08-22
alone
楼主你好，你的网格模板是“熊市-8%”，如果想改成长周期的应该改哪里呢
2016-09-26
lets quant
楼主，你好。 回测时发现pe_ratio小于0的也符合小于50的筛选条件，是否应该取PE大于0的？另外，PE小于0代表什么意思？如下 code market_cap pe_ratio 300330.XSHE 26.87 -172.76 谢谢
2016-09-26
Sirius_stat
楼主，应该选择波动率大的股票，但是你选择的是波动率排名最小的6个。stocks = list(s1[s1 < 6].index)
2016-10-15
先啸
请问网格交易对资金数量有一定的限制吗？10w回测的结果与100w回测的结果全然不同
2016-11-14
雪野飞河
请教下楼主，你的代码我仔细看了，却始终看不明白！ returns = (current_price-bottom_price)/bottom_price 这句代码，returns总是等于0的啊，我克隆你的代码之后，加了log.info打印出来证实了这一点，所以下面买入和卖出的两段if代码都是不会成立的。但是程序运行中又确实有买入操作，我看了半天也不知道是在哪句代码买入的。楼主能否解释一下？谢谢！
2017-01-03
mlyykk
这个好，感谢LZ分享。
2017-01-03
百年不变
底仓多大仓位呢@陈小米。
2017-01-08
百年不变
底仓是多少仓位呢？@陈小米。
2017-01-08
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