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穿越牛熊2.0(非小市值):年化50%的cta策略
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雪球
评论
独孤小虾
学习一下
2024-04-22
勤奋的大海龟
这是什么原理呢
2024-04-23
wsd518
@勤奋的大海龟 超额收益来自于近月大概率上涨补基差
2024-04-23
大千4
实盘效果如何呢
2024-04-23
wsd518
@大千4 还行，实盘择时是结合基本面的
2024-04-23
wsd518
@大山2023 详见https://www.joinquant.com/view/community/detail/47836
2024-04-23
勤奋的大海龟
@wsd518 你太厉害了，这是群里最好的期货策略。
2024-04-24
jojo冒险奇遇
牛逼，为多样化的策略点赞……
2024-04-24
13066998
不错啊，学习了
2024-04-24
艳阳下的奔跑
期货策略，真牛，第一次见
2024-04-24
jojo冒险奇遇
为什么这么牛逼啊，不会有未来吧…………
2024-04-24
wsd518
@jojo冒险奇遇 择时只是降低了回撤，并没有带来超额收益，超额收益反而有所降低。可以看1.0版本的策略，一个月调一次仓，想搞未来函数都很难啊。
2024-04-25
xianyi
你就是古希腊掌管量化的神？厉害
2024-04-25
xiaojiayi
点赞学习，互评
2024-04-25
3082
狠狠地赞了，求回复
2024-04-25
pythonchaos
@wsd518 老师你的get 近月合约那个代码，可以用聚宽的get_future_contracts 直接获取就好了，我直接获取一个list，然后选取了前两个作为code1，code2，回测的大部分和你一样，就是中间有个数据上的bug，有个2月19日的，竟然2月的合约也在。另外我也试了一试EXPMA这个指标，效果还没你MA好。另外看你选取的月份的倒数第5个交易日，感觉大有深意，应该和你做主观有关系。可以方便私下交流么
2024-05-01
pythonchaos
@大山2023 get_dominant_future 这个是获取当前主力合约的代码，定义中是合约持仓量连续两天是同一个品种最大的，且该合约对于当前合约为远期合约，则自动变为主力合约。主力合约很多平台不一样，感觉聚宽的定义最好，可不可以写成如果当前合约的持仓量!=获取的那个主力合约，那么换成持仓量映射的合约=获取的那个主力合约的持仓量，这样就能换成主力合约了。 因为很多品种的主力是连续的月份，有些是1，5,9 但是持仓量的逻辑是不会变的。
2024-05-01
绮绮酱
老师，交易时间怎么修改？回测有20：30平仓和开仓，这个是非交易时机，可以改哪一句呢？谢谢。
2024-05-01
绮绮酱
2024-05-01
祺祺姐姐有好运
大佬厉害
2024-05-01
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