@逍遥猴哥 ,滑点的问题,有些麻烦,示例中`# set_slippage(FixedSlippage(0)) #将滑点设置为0`这句注释掉了。我理解应该是相当于才用系统的默认滑点,即set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.00246))。对股指期货IC,现在价位是6000左右,6000*0.00246=14.76,这个滑点显然对IC来说太大了,对10元左右的股票,0.00246*10=0.02,却是合适的。如果设为固定滑点1,则对IC是合适的,但对股票而言,10元的股票滑点1元,就不合适了。
归根结底,IC和股票的价格不在一个数量级,却需要用同一个滑点设置,很难协调这个矛盾。也许set_slippage函数需要改进,即股票和金融期货应分类设置。
2017-01-21