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桥水 全天候策略2 增加一致性度量ES 风险控制
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雪球
评论
kautz
@太阳星辰 你说的B站网站？能否加我微信：15821946725
2023-04-27
南澳
风险可以控制的很好，很适合大资金
2023-04-27
太阳星辰
@kautz https://www.bilibili.com/video/BV1HU4y1n7Rb/?vd_source=850bae4da7843db78fa03f0a09ed180e 。B站这个视频，另外我感觉up主的无风险收益没有除以12，因为所有数据是按月整理的，但无风险利率还是给的年化，我自己除了12。
2023-04-27
大范🐮
@aiyquant 感谢回复，您的意思我了解了
2023-04-28
幻音
不错不错
2023-04-28
kautz
@太阳星辰 方便加下吗？问题请教
2023-04-29
糖醋土豆
克隆学习下~
2023-04-29
hhqqicp
@糖醋土豆 +1
2023-04-29
hhqqicp
学习学习
2023-04-29
罗少少
不是很理解代码中的ES计算方法，望大佬解惑
2023-07-04
Clarence.罗
学习啦！
2023-07-04
aiyquant
@罗少少 我的理解是 基于置信度，确定异常概率a,、异常天数（或者是风险天数）int(lag*a)。 在这个风险天数中，最大亏损比例求和得到 sum_value，因为是亏损一般都是 < 0，所以ES = -sum_value / int(lag * a)，得到正的日均最大亏损。然后求几何平均，进行资产分配比例。
2023-07-04
罗少少
@aiyquant 好的明白，感谢大佬
2023-07-15
石子河涧
回复攒积分，谢谢
2023-07-16
布丁布丁Right
克隆学习下~~~
2023-07-16
帅气的阿威
克隆学一下，回复一下
2023-07-16
布丁布丁Right
谢谢大神，学习一下
2023-07-16
稳得一批赛过定期
@太阳星辰 我感觉是不是可以尝试一下分层风险距离，还在尝试中，有个第三方包做这个很棒
2024-03-05
稳得一批赛过定期
@稳得一批赛过定期 基于分层聚类的风险平价，再加入楼主的策略进行优化
2024-03-05
Alex_jin
学习了可以回复我一下吗，领积分，谢谢
2024-03-06
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