@lookit 这个策略还有一个小问题,那就是第一次开启策略时,当RSRS发出KEEP信号时,最好不要买,需要等待RSRS发出BUY信号才买。而现在的逻辑就是不管RSRS为BUY也好,KEEP也好,都进入调仓逻辑。其结果就在应该持仓的情况下,买入了1支股票,这样可能导致第一笔就可能产生亏损。这是按照按照上述逻辑改写的策略分享【JoinQuant】策略名称:9.ETF动量轮动RSRS择时-魔改3-firstbuy 链接:https://www.joinquant.com/algorithm/live/liveUrlShareIndex?backtestId=c9c91b44654dc79be29ba74f841bbfd3 密码:50r4dk
2021-10-31