@米虫 以下是神父的小市值策略 import pandas as pd import numpy as np def initialize(context): # 发出来，是因为有人想看剔除停牌，st，*st的。 # 收益有340000%，挺酷的，不过意义不大就是了。 # 原来那个下单有问题，下单次数非常多。 # 回撤是挺高的，所以还不好当成好用的策略。 # 顺便一提，虽然收益很高，但是后期交易量很大，对买卖价格的影响也会很大，所以实际积累收益不会这么高。而且当前的每次只买市值最小的一只，这样收益比较高。克隆后自己改成合理点的参数吧。 # 看持仓的时候你可能会发现还是有st的，是因为买的时候并不是st，后来才是的。 g.choicenum = 5 #预选小市值股票数 g.days = 0 # 计时器 g.runned_years = set([]) g.runned_seasons = set([]) # 现在应该持有的仓位, 因为可能停牌导致卖出不成功, 跟实际持仓可能不一样 g.stocks_to_hold = set() # 调仓频率 g.period = 20 # 'week', 'month', 'season','year' # 是否止损 g.should_stop_loss = False #True:开启止损,False:关闭止损 # 如果是按周调仓, if g.period == 'week': run_weekly(rebalance, 1) elif g.period in ('month', 'year', 'season'): run_monthly(monthly, 1) else: run_daily(daily) # 防止卖出不成功, 每日尝试卖出 # run_daily(clean_stocks_to_sell) if g.should_stop_loss: run_daily(stop_loss) def daily(context): if g.days % g.period == 0: rebalance(context) g.days += 1 def monthly(context): if g.period == 'month': rebalance(context) elif g.period == 'year': year = context.current_dt.year if year not in g.runned_years: # 这一年没运行过, 运行一次 g.runned_years.add(year) rebalance(context) elif g.period == 'season': year = context.current_dt.year # 取得月份对应的季度, 1-3月->1季度, 4-6月->2季度, ... season = (context.current_dt.month - 1) / 3 + 1 year_season = (year, season) if year_season not in g.runned_seasons: # 这一年的这一季度没运行过, 运行一次 g.runned_seasons.add(year_season) rebalance(context) pass # 调整 def rebalance(context): print 'rebalance at %s' % context.current_dt # 设置沪深两市所有股票为股票池 scu0 = get_index_stocks('000001.XSHG') scu3 = get_index_stocks('399106.XSHE') scu = scu0+scu3 # scu = scu[:10] set_universe(scu) date=context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d") # 选出低市值的股票，buylist df = get_fundamentals(query( valuation.code,valuation.market_cap ).filter( valuation.code.in_(context.universe) ).order_by( valuation.market_cap.asc() ), date=date ).dropna() # 去除停牌 buylist =unpaused(list(df['code'])) # 去除ST，*ST st=get_extras('is_st', buylist, start_date=date, end_date=date, df=True) st=st.loc[date] buylist=list(st[st==False].index) # print list(st[st==False].index[:g.choicenum]) g.stocks_to_hold =buylist[:g.choicenum] print g.stocks_to_hold clean_stocks_to_sell(context) # 等权重买入buylist中的股票 position_per_stk = context.portfolio.cash/g.choicenum closes = history(1, '1d', 'price', df=False) for stock in g.stocks_to_hold: close = closes[stock][-1] if not isnan(close): amount = int(position_per_stk/close/100)*100 order(stock, +amount) set_universe(g.stocks_to_hold) # 清空应该卖出的股票 def clean_stocks_to_sell(context): for stock in context.portfolio.positions: if stock not in g.stocks_to_hold: order_target(stock, 0) # 止损 def stop_loss(context): for stock in context.portfolio.positions: p = context.portfolio.positions[stock] if p.price/p.avg_cost < 0.9: order_target(stock,0) if stock in g.stocks_to_hold: g.stocks_to_hold.remove(stock) def unpaused(stockspool): current_data=get_current_data() return [s for s in stockspool if not current_data[s].paused]