@韭菜Hulk 多谢大神回复 可能是没有表达清楚我的意思 我原本理解这个滤波输出的趋势线跟N日均线一样可以过滤短时间内股价的高频波动所以几日内股价的波动不会影响整个趋势线的走势,又由于它低延迟的特性所以能够及时准确的反映股价大的涨跌趋势 在策略中就想用这个趋势线的拐点来确认买入和卖出点 但是实际使用中发现滤波输出的趋势线在最新位置并没有很好的过滤掉小幅波动,但是继续回测加入新数据后原来地方的波动又被过滤掉了
比如300171.XSHE 这只股票使用bpf(c,20,1000000,True)滤波进行回测到2014-03-19时蓝色趋势线因为3月15日到19日大上涨而向上翻转了,所以策略会确认大趋势向上而买入股票
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但是当测试进行到2014-03-24日后由于接连下跌最新输出的趋势线又变成往下走了**并且之前3月15日到19日向上的曲线也变成了向下**
![2.png][2]
实际上之前 3月19日计算出的趋势线向上翻转的趋势在24日看就是错误的,趋势线并没有过滤掉3月15-19日的股价波动 对比红色的传统均线在19日时计算是向下的并且一旦3月19号均线位置计算出来后后面再新加入20-24号的数据计算也不会影响3月19号的均线的位置,而这个趋势线3月19号的位置却因为3月20-24号新数据的加入而发生了变化,由于这个趋势线每日位置的形状以后会改变那么根据每日最新的趋势线做出的判断就会是无效的
[1]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/dc256e5ce34d5ee36d97e58fcae79abc
[2]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/e3f733efaf8f5485122fe4263c349cc7
2016-05-07