求回复

@相逢一笑123

@量化小宇宙 求回复

@Alex_jin 1

@天宇世间 啦啦

11

@中堂大人 222

@laniakea 请问，找到解决办法了吗？

学习了

@无逻辑的光 求问一下，实盘是如何运行的，一定要等9:30的信号么？因为我看get_current_data无法获取非交易时段的数据

@学习量化的小小小白 求问实盘的时候，9:25分get_current_data能获取到数据并发出信号么

@muruan 应该是可以的吧，get_current_data 是获取当前单位时间（当天/当前分钟）的涨跌停价, 是否停牌，当天的开盘价等。我也是刚来论坛，不太清楚

@muruan 可以改成9:26运行，模拟盘里面会有购买记录。或者你每天收盘后在研究环境用get_price获取当天收盘的数据进行过滤，把符合条件的股票加入自选列表，第二天9:25以后看哪些股票低开3%-4%之间，直接下单。

求回复

1. 满仓买进卖出的话，因为是次日的11:28 / 14:50卖，如果次日出现买入信号的话会买不进，如果纯做回测的话，可以半仓滚动。 2. 如果使用9:26分，信号会多很多。 # 买入 if len(context.portfolio.positions) == 0: if len(stock_list)>0: single_amount = context.portfolio.available_cash/2/len(stock_list) #空仓时，分仓一半买 for s in stock_list: order_target_value(s, single_amount) print( '买入', [get_security_info(s, date).display_name, s]) print('———————————————————————————————————') else: if len(stock_list)>0: single_amount = context.portfolio.available_cash/len(stock_list) #有仓位时，大概率今天会卖出，用剩下的半仓去滚动 for s in stock_list: order_target_value(s, single_amount) print( '买入', [get_security_info(s, date).display_name, s]) print('———————————————————————————————————')

@无逻辑的光 好的，感谢您！

分享一下前五年将下单时间改为9：35时的回测

@天宇世间 11

厉害学习了~