大佬好,按照你之前对该策略的描述和评论区的回复,我大致做出来了一版同样从24年开始运行,年化收益率相近的策略,期间测过top7和top10的区别,ndrop=1或2的区别,等权重或是按分数调权重等等操作也都已经试过,我现在有以下这些问题:
1. 由于因子库搭建所耗时间比较长,我是从2020年开始按照静态csi300做的训练,由于我生成的静态结果和你最后得到的动态策略从收益率的角度来看并不大,我想知道沪深300每年的调仓后该策略对新进的股票仓位是否会产生什么影响,在这方面沪深300对不同股票的weight调整对策略的影响是什么。
2. 如第一条所见,由于20年才开始搭建训练的关系,我不太清楚该策略在熊市情况下是否依旧保持有效,受大盘影响会是多少。
3. 我目前的feature用的是第三天的开盘价/第二天的开盘价-1,让模型生成的score也是这个,label除了qlib之外加了一些alpha101和talib的因子进入,如果将该策略迁移到csi500等其他股票池中,该如何根据市场风格做进一步适配?
28天前