今天分享一个收益率比较好的策略——小市值择时策略。该策略主要采用了市值因子选股，结合RSRS和MA进行择时，并有相应的过滤和止损机制，该策略的核心逻辑和关键信息如下： 核心逻辑： 选股：从指数 399101.XSHE 中选出小市值股票。具体来说，选取流通市值最小的前5只股票。但是在实际选股过程中，为了进行后续过滤，先选取前15只。 择时：通过RSRS择时模型和MA择时模型来决定买入、卖出或保持。但在给出的代码中，这一部分被注释掉，直接返回“BUY”。 过滤：股票进行过滤，去除停牌股、ST和其他退市标签股票、涨停股、跌停股。 交易：根据择时信号和过滤后的股票列表进行买入、卖出或保持操作。 止损：如果某只股票的收益率下降到-80%（这里的-80%设置得很低，几乎等同于不止损），则进行止损操作。 持仓信息： 持仓的股票数量最多为5只。 每只股票的持仓金额是等额的。 调仓时间： 每天上午9:30进行择时交易操作。 开盘时检查持仓并进行必要的止损操作。 每天下午3:30打印持仓信息。 其他关键 基准为沪深300指数。 使用真实价格交易。 滑点设置为0，交易成本为万分之三。 从 399101.XSHE 中选取市值最小的前5只股票为目标股票。 择时参数，RSRS择时模型的参考数据为沪深300，参考最近18天计算斜率和拟合度，参考最近600天计算标准分，标准分阈值为0.7。 MA择时参数为20天均线和3天均线 ** #需要代写策略联系VX:maverquantor