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伪国九条结合长周期KDJ进行择时,年化177%
M发际线
发布于2025-08-23
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雪球
首先向社区里的前辈们致谢,这个策略是在社区国九条和ETF动量策略的基础上改的,但是因为我修改策略时为了好看删掉了前边的策略来源,导致我也不知道这个策略的底子究竟是在哪些大神的基础上修改的。但不论怎样,我都只是在大神们的基础上增加了KDJ长周期作为市场状态的判断。 其次,这个策略没有办法避免25年4月7日和4月8日的关税突发事件导致的回撤,也没法减小年初的回撤,如果有相关方法的朋友,请给一些想法。 第三,我觉得这个策略还可以和市场宽度、搅屎棍等择时算法一起进行综合择时。但是市场宽度计算和搅屎棍算法需要较多时间进行计算,我目前积分不够,需要克隆本策略获得的积分进行进一步的修改。此外,由于我所剩积分不多的原因,只针对2025年1月2日至今进行了回测。 下面简单介绍一些本策略: 本策略以简化国九条为底子在399101的成分股中进行选股,通过计算KDJ(参数27,9,9)的数值确定是建仓、继续持有还是清仓确定g.trading_signal的状态。在清仓股票器件计算ETF备选池中不同ETF的动量确定买入或持有对应ETF。股票持仓数量为6只,ETF持仓数量为1只。策略的年化收益为177.8%,最大回撤为13.23%,胜率达到77.6%,盈亏比达到了4.35,夏普比率则做到了6.35。如果不对股票的基本面进行任何筛选,年化收益率、胜率、盈亏比、夏普比率等会有所下降,但是最大回撤则减小到9.91%。由于调仓时间避开了9:30这样的特殊时点,因此应该不会造成实盘完全与回测不同的问题,应该是可以用来作为实盘策略使用的。 最后,投资有风险,本策略可能有bug,请谨慎使用。祝大佬们投资长虹!
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雪球
评论
M发际线
不限制股票基本面的回测结果
2025-08-23
青衣侠客
长期回测怎么样
2025-08-24
M发际线
回测了一个从2015年1月至今的,结果还行,每一年都是正收益,最小收益年在2018(6.99%),最大收益年在2015年(181%),最大回撤33.5%,发生在2015年8月17至9月15。目前还没用一四月择时和其他方法进行辅助择时。
2025-08-24
clevea
试试这个
2025-08-24
练习一坤年的巴韭特
把my_trade从9:30改成9:32试试?收益下降一大截
2025-09-08
M发际线
@练习一坤年的巴韭特 都是大成交量的宽基ETF,为什么一定要放到9:32?是放到9:30就买不到吗?
2025-09-08
练习一坤年的巴韭特
@M发际线 你思考一下为什么差2分钟,收益差距为什么如此天差地别?你这又不是打板策略。我只是提醒你下,你要是觉得自己策略没问题那就自己拿着用。
2025-09-09
M发际线
@练习一坤年的巴韭特 谢谢你的提醒,我实盘9:30的my_trade买的很香。
2025-09-09
狂龙啸
我的双擎动量轮动模型
2025-09-09
练习一坤年的巴韭特
@M发际线 你实盘得能买到再说,滑点吃掉你大部分收益,所以这就是一个回测买地球的策略,但实盘没卵用
2025-09-15
风语者_2
有没有长时间周期的回测,时间太短可能只是拟合
2025-09-21
M发际线
@风语者_2 回帖中贴了一个2015年开始到今年8月的,往下翻翻。
2025-09-22
萤火AI量化
克隆学习支持!
2025-11-21
xiwanghh
之前买过一套常规技术指标灵活使用也可以
2025-11-28
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