首先向社区里的前辈们致谢，这个策略是在社区国九条和ETF动量策略的基础上改的，但是因为我修改策略时为了好看删掉了前边的策略来源，导致我也不知道这个策略的底子究竟是在哪些大神的基础上修改的。但不论怎样，我都只是在大神们的基础上增加了KDJ长周期作为市场状态的判断。 其次，这个策略没有办法避免25年4月7日和4月8日的关税突发事件导致的回撤，也没法减小年初的回撤，如果有相关方法的朋友，请给一些想法。 第三，我觉得这个策略还可以和市场宽度、搅屎棍等择时算法一起进行综合择时。但是市场宽度计算和搅屎棍算法需要较多时间进行计算，我目前积分不够，需要克隆本策略获得的积分进行进一步的修改。此外，由于我所剩积分不多的原因，只针对2025年1月2日至今进行了回测。 下面简单介绍一些本策略: 本策略以简化国九条为底子在399101的成分股中进行选股，通过计算KDJ（参数27,9,9）的数值确定是建仓、继续持有还是清仓确定g.trading_signal的状态。在清仓股票器件计算ETF备选池中不同ETF的动量确定买入或持有对应ETF。股票持仓数量为6只，ETF持仓数量为1只。策略的年化收益为177.8%，最大回撤为13.23%，胜率达到77.6%，盈亏比达到了4.35，夏普比率则做到了6.35。如果不对股票的基本面进行任何筛选，年化收益率、胜率、盈亏比、夏普比率等会有所下降，但是最大回撤则减小到9.91%。由于调仓时间避开了9:30这样的特殊时点，因此应该不会造成实盘完全与回测不同的问题，应该是可以用来作为实盘策略使用的。 最后，投资有风险，本策略可能有bug，请谨慎使用。祝大佬们投资长虹！