分享一个基于高股息率与低波动选股的策略。该策略主要通过筛选股息率较高、近期涨幅较低且具有较大市值的股票来构建投资组合,同时结合了对市场上部分特定股票的过滤条件。以下是该策略的主要思路与逻辑:
股票过滤:
- 筛选剔除科创板和北交所的股票,避免新兴市场的波动性影响。
- 过滤掉所有停牌、ST及具有退市风险的股票,确保投资标的的稳定性。
股息率筛选:
- 参考了这篇帖子(https://www.joinquant.com/post/27782)中介绍的股息率计算方法,计算过去一年内的股息率,并筛选出股息率大于4%的股票,侧重于价值投资。
波动性过滤:
- 剔除近30日涨幅超过7%的股票,选择价格波动较小的股票,以降低投资组合的风险。
市值排序:
- 将筛选后的股票按市值由大到小排序,确保所选股票具有较强的市场代表性。 最终选择市值排名前10的股票,并按股价从低到高排序,从中选出前三只作为投资组合。
动态调整:
- 每月第一个交易日重新评估股票池,并根据新的筛选结果进行调仓操作。
- 每日监控持仓股票的表现,设定了止盈(28%)和止损(15%)的阈值,确保收益的同时控制风险。
这个策略的设计主要是针对长期投资者,特别是那些偏好稳定回报并能承受一定波动的朋友。在设计和实现过程中,肯定还有很多可以优化和改进的地方,因此非常欢迎论坛里的大佬们批评指正,并分享大家对高股息投资策略的看法和经验。希望通过讨论,能够进一步完善这个策略,也期待听到大家的宝贵意见!
2024.8.12更新
把回测的基准换成了两个红利ETF,回测结果截图放下面了:
- set_benchmark('512890.XSHG') # 设置基准,红利低波ETF(SH:512890)
- set_benchmark('515100.XSHG') # 设置基准,红利低波100ETF(SH:515100)