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pre_close涉及复权时的逻辑错误
ericcccc
发布于2022-11-21
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参考这个帖子 ： https://www.joinquant.com/view/community/detail/f4bf042c5acde15add3833a89778501f?type=2 存在某些数据的pre_close不等于复权后的上一交易日close的情况。回复里解释说“发生除权时的价格和上一交易日收盘价会不一致”。 但百度出的概念是，除权基准价是由股权登记日收盘价计算而来；且除权基准日是相对于股权登记日的下一个交易日，即R+1日。按照概念，除权基准价应当是由上一交易日的收盘价计算而来，与链接里的解释矛盾，望解答，感谢
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ericcccc
 如000031在2007-08-21的配股，按jq提供的数据，股权登记日的收盘价是43.2（不复权），除权基准日即21号的pre_close是34.81。但结合jq提供的复权因子计算出的pre_close应当是0.803908*43.2=34.73，差值达0.08
2022-11-21
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不复权数据 , 就是原始数据 (令fq参数为None) , 原始数据的pre_close 就是除权参考价 , 发生除权时 , 就会和前一交易日的收盘价产生不一致 复权数据 (令fq参数为 'pre' 或者 'post' ) , 因为pre_close参与了除权复权计算 , 不一致被除权抹平了 ,所以理论上就等于前一天复权的close 获取数据对比看看就理解了
2022-11-21
ericcccc
@JoinQuant-薛定谔の喵 这个我是理解的，请见下面的留言，存在个别数据，其pre_close和前复权后的前一交易日收盘价不一致，怀疑是复权因子错误？
2022-11-21
Join Quant - 技术
@ericcccc 明白您的问题了, 早期数据是有这个现象 ,复权因子并不是严格按照除权参考价计算的, 而是使用精准复权因子,算法不太一样 ,会有一些差异 按精准复权 , 除权比例 0.244 , 按除权基准价 , 除权比例 0.241
2022-11-21
ericcccc
@JoinQuant-薛定谔の喵 那请问pre_close是根据什么计算的呢？
2022-11-21
Join Quant - 技术
@ericcccc 交易所行情文件披露, 一般上市公司公告中也会披露
2022-11-21
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