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关于talib和同花顺,RSI指标计算问题的研究
kuhn
发布于2016-07-24
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浏览 11983
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雪球
今天在群里听见有人说talib算出来的和同花顺的RSI不一样,我也很好奇,就实验了一下,一开始实验方法不对,算出来的值确实有很大差距,后来经过仔细研究,发现无论是网上的计算公式,还是talib,还是同花顺的公式,算出来的结果都是一样的,这个值应该是没有问题的,具体研究如下; ——————————————————————————————————————————————————————— 我再更新一下,确实算出来的结果跟同花顺软件不一样,原因就是同花顺的SMA函数计算方法不一样 以000001平安银行为例: 其前五天收盘价如下 第一天收盘价:C1=14.75; 第二天收盘价:C2=13.38; 第三天收盘价:C3=12.75; 第四天收盘价:C3=13.38; 第五天收盘价:C3=13.74; SMA(C,3,1) 第一天数值:S1=C1=12.75; 第二天数值:S2=[M*C2+(N-M)*S1]/N=(1×13.38+2×12.75)÷3=12.96 第三天数值:S3=[M*C3+(N-M)*S2]/N=(1×13.74+2×12.96)÷3=13.22 不明白的是我算出来的是13.22,而同花顺计算出来的是13.68,这是我那儿算法不对? 以下是同花顺的算法: 第一天数值:S1=C1=14.75; 第二天数值:S2=(1×13.38+2×14.75)÷3=14.29 第三天数值:S3=(1×12.75+2×14.29)÷3=13.78 第四天数值:S3=(1×13.38+2×13.78)÷3=13.65 第五天数值:S3=(1×13.74+2×13.65)÷3=13.68 据说同花顺在计算SMA的时候会把所有的历史数据都算进去,所以结果就肯定不一样了,至于具体那种RSI计算更准确,那就是仁者见仁了
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雪球
评论
yongpeng.r
我一直用的是talib计算的
2016-07-24
kuhn
@yongpeng.r 但是有人说跟同花顺软件里不一样,不知道问题出在哪
2016-07-24
yongpeng.r
@kuhn 我估计是计算公式的问题吧,talib的公式我一直都没有找到
2016-07-24
kuhn
@yongpeng.r talib用的就是正常的计算公式,问题出在同花顺的SMA函数计算上
2016-07-24
保罗都铎琼斯
同花顺到底怎么算的,目前有解决吗?talib算的相差还是很大的
2016-09-20
kuhn
@保罗都铎琼斯 有的,你搜软猫克鲁的帖子,给出了方法
2016-09-21
保罗都铎琼斯
@kuhn 谢谢,我看到了。现在发现其实所有公式都是一样的,比如计算rsi参数为14,必须要放入前80天以上的数据才行,80天以下的数据就都是错误的。
2016-09-21
exmario
@保罗都铎琼斯 看公式的计算因子没有任何地方涉及到80天,怎么就需要80天数据呢?
2016-10-25
老李飞刀
@exmario 实测,talib的历史数据样本大小影响rsi的值,我也表示奇怪,因为看rsi公式,应该和超出参数范围以外的值没有关系,但是不知道为什么会变。 这个问题我在talib.MACD里面遇到过,而macd算法是会追溯‘起点’数据的,但是rsi怎么也会被‘起点’数据所影响,无法理解。 欢迎一起交流,我QQ1173051188
2017-10-26
Plisking
@老李飞刀 网上提到的RSI算法都是初始值的计算方法。之后的RSI是根据前一天的RSI值进行近似计算的,网上的教程是没有说的,我也是找到指标发明者的书看到的。这种近似相当于取了平均值,起到了平滑的作用。如果每天都按照网上的计算方法,相当于每天计算的都是起始点。
2018-03-30
dad8841
@kuhn 大神,加下微信好不?有个策略的想法想跟你请教下哈,我的微信 396547532 谢谢!
2018-09-26
fishsome
macd 跟同花顺也不太一样, tl金叉了, 同花顺没叉上
2021-03-11
lxylxy
厉害了
2022-12-17
夜半汽笛
同花顺和通达信,确实是用上市开始的收盘价计算的。不过talib把周期拉长(不一定要到上市日开始),比如计算今天的RSI,把周期拉到200左右,计算结果基本跟同花顺或者通达信一致。因为RSI指标用到了SMA,对于SMA来说,越靠近当前日期,权重越高,所以再远的收盘价,缺重就可以忽略不计了。
2024-08-16
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