前一阵子学习了ScintiGimcki 同学写的[商品期货策略——海龟交易法][1] ，颇有收获。在学习的基础上，自己对策略进行了升级，主要体现在以下三个方面： 1. 上一个帖子中，对于主力合约变更时，策略将原主力合约平仓了结。本贴加入一个移仓选项g.shift(第17行)。如果为True则移仓，将原主力合约平仓，再对新主力合约进行相同数量相同方向开仓。为False则不移仓，对原主力合约平仓了结，不对新主力合约开仓。 2. 海龟交易法则为日级别的回测，本贴升级为分钟级回测，修改g.frequency(第18行)为’1d’为日回测，’1m’为分钟级回测。 注意：别忘了右上边也跟着调整。 3. 如果希望变更回测标的，修改g.symbol(第13行)即可。 如果有同学不了解海龟交易法则，可以拜读上述ScintiGimcki的帖子有详细的解释。我对海龟交易法则的交易规则进行一个简单的总结： 以多头为例， 【突破开仓】如果价格突破过去20日的最高价，则买入一个单位。值得注意有两点，一是如果已经持有多头头寸，则即使突破也不开仓。二是如果已经持有空头头寸，需要将原来的空头头寸平掉再开多仓。 【顺势加仓】如果股价相比于上一次多开的价格又上涨了0.5个ATR，那么则再买入一个单位，加仓有最多4次的限制。 【回调止损】如果股价相比于上一次多开的价格下降了2个ATR，那么则平掉所有持有的多仓。 【止盈止损】自持有头寸起，如果股价相比于期间最高价下跌5%，则平仓结束交易。 【ATR】A就是平均，TR是真实波幅。TR=max(h-l,abs(h-c0),abs(l-c0)),c0为昨日收盘价。 【一个单位】(total_value*0.01/ATR)/future_multiplier ![1.png][2] 问题： 策略有一个缺点，如果组合期初金额设置较小的话，则可能因为资金问题而导致开仓失败，但是日志中显示是理论开仓数量。只要策略资金够的话，这个问题不会发生。 如果大家在回测过程中发现其他什么问题，请留言。根据大家的问题汇总，有必要的话可以再写一版。 [1]: https://www.joinquant.com/post/9184 [2]: https://image.joinquant.com/ac34fe327f60925988beae547ab7dbb9