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量化投资学习【TA-LIB】之ATR
冰柠檬
发布于2015-11-13
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雪球
真实波幅（ATR average true range）主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下，但是如果有主力资金进出时，股价波幅往往会加剧。另外，在股价横盘整理、波幅减少到极点时，也往往会产生变盘行情。真实波幅（ATR）正是基于这种原理而设计的指标。使用Talib中的ATR函数进行回测。 **计算方法：** 1.TR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值 2.真实波幅（ATR）=TR的N日简单移动平均 3.参数N设置为14日 **使用方法：** 如果当前价格比之前的价格高一个ATR的涨幅，买入股票 如果之前的价格比当前价格高一个ATR的涨幅，卖出股票
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评论
James_3
计算ATR的时候，输入的close不应该是前一个交易日的close么？
2016-04-01
jansen_fan
为何要比较当前价格与四天前的收盘价？
2016-04-05
freeloong
我用 talib 计算的 ATR 值和我自己计算的 ATR 值不一致，是不是 talib 计算 ATR 用的公式不是采用∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值？
2016-07-10
冰柠檬
@freeloong 真实波幅（ATR）=TR的N日简单移动平均
2016-07-13
freeloong
@冰柠檬 我看了 talib 的源码，它的 ATR 不是 N 日简单平均，而是类似 EMA 的方法计算的指数平均，所以不太一致
2016-07-13
冰柠檬
@freeloong 这样呀，请问哪里看的源码？
2016-07-13
freeloong
@冰柠檬 看的 java 源码，从 talib 的官网下载的，core.java
2016-07-13
冰柠檬
@freeloong 好的，谢谢(*^__^*)
2016-07-13
Nikitazhaohy
@freeloong 那其实跟原版的海归ATR计算不一样，原版的就是一个简单的算术平均ATR。
2016-07-18
追梦的baby
atr的返回值是什么啊？
2017-01-11
宸风破浪^_^睿不可挡^_^誉满天下
@jansen_fan 这个就是作者的策略，如果当前价格比之前的价格高一个ATR的涨幅，买入股票 如果之前的价格比当前价格高一个ATR的涨幅，卖出股票
2022-09-19
datuz
前段时间用过聚宽因子里的ATR14，感觉跟理解的不太一样，和talib算出来的值也不一样
2022-09-19
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