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TTM指标的计算方式
止一之路
发布于2018-04-24
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雪球
所谓的TTM,其实就是Trailing twelve months的缩写,是最近12个月的意思。 为什么要使用TTM这个概念呢? 因为同比的数据时效性太慢,环比的数据噪音又太多,而TTM可以在一定程度上弥补这样的缺陷。 TTM数据,其实就是滚动过去12个月,始终包含各个季度的财报数据,如: > 1、2、3、4 2、3、4、1 3、4、1、2 4、1、2、3 这样两个季度之间的TTM数据比较,其中会有3个季度数据的重合,1个季度的数据存在差异。 这样就能过滤一些小差异,例如季节性差异带来的影响,进而更加客观地反应上市公司的真实情况。 TTM数据的具体计算方式,可以参考[中证指数计算方法](http://www.csindex.com.cn/uploads/downloads/pe_ratio/files/gdsyl.pdf):  例如: 
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评论
vensentzhou
感谢大神,最近正在学习TTM的相关知识
2018-05-05
mufubin1986
中证的这个算法对于一季度的计算感觉有点问题。一季报和年报由于发布的时间重合,统一使用5月1日会造成计算得到的TTM数据更新不及时。假设一家公司年报公布时间是1月31日,那么TTM数据在2月1日就得到了更新(前一年的Q1Q2Q3Q4),但是在本算法中要到5月1日才会更新,并且直接更新为(当年的Q1+前一年Q2Q3Q4)
2019-04-09
幻音
是个高手
2020-05-01
百无一用
继续学习中
2020-05-21
Join Quant - 技术
新上线了一个接口 get_history_fundamentals , 计算TTM更方便!
2020-05-21
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