#获取昨日涨停列表
if g.hold_list != []:
for stock in g.hold_list:
df = get_price(stock, end_date=context.previous_date, frequency='daily', fields=['close','high_limit'], count=1)
if df['close'][0] >= df['high_limit'][0]*0.98:#如果昨天有股票涨停，则放入列表
g.high_limit_list.append(stock)
楼主这里*0.98相当于涨幅7.8%（对应10%涨停），与涨停筛选的初衷有差别。我做了点修改，回测与楼主原版同期回测相比，年化收益略高，最大回撤变大。
2024-03-02
雪球
