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PEG+EBIT对小市值因子的优化
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雪球
评论
翻滚的雪球君
@Ethan滚雪球 我也想看
2022-08-07
木易不是杨
回测了最新时间，自17年小市值灾难以来，策略收益304.94%，年化29.32%，可以看出表现还是不错的，但最大回撤接近50%，距离实盘还有一定得优化空间。2022年初至今收益为4.96%，今年超额收益为23.11%，最大回撤23.65%
2022-08-07
Ethan滚雪球
@木易不是杨 谢谢！
2022-08-08
王二娃爱投资
@Ethan滚雪球 感谢热心回测，这个策略表现很不错嘛，感谢原作者分享！
2022-08-08
木易不是杨
@Ethan滚雪球 举手之劳，我也很好奇
2022-08-08
海港城
您好，麻烦问下如果添加20日成交量标准差，后面的0.5参数要改成多少啊，多谢 VSTD20_list = get_factor_filter_list(context, ebit_list, 'VSTD20', True, 0.5)
2022-08-11
Jermen888
感谢分享
2022-08-11
cwww
谢谢
2022-08-28
sunxc124
太牛了！！！真的
2022-11-07
kautz
今天复习了这个策略，大牛能否提供该策略的“大小市值轮动”择时版本，十分感谢！1362899327@qq.com
2022-11-12
liquid6
我来看一看
2022-11-13
大山深处
@wywy1995 大侠的文章和策略，一样的漂亮！
2022-11-26
tangle007
感谢分享, 收藏学习
2022-12-18
nicole_xy
麻烦问一下，在哪里有说明聚宽的peg因子经过中位数去极值，行业市值对数中性化，zscore标准化处理的？这三步处理的先后次序是怎么样的？
2023-01-08
wywy1995
@nicole_xy 直接拿到的peg我记得应该是原始值，没有经过数据处理。但是因子看板里那个分层聚宽是用的处理后的，这三步处理先后次序和处理函数的参数我问聚宽，他们表示这块不公开。 参考https://www.joinquant.com/view/factorlib/detail/f8cf2b8524e91ca724f2503fa75a1fec?buildtype=0&universetype=eno1MDA=&period=M3k=&commisionFee=MA==&skipPaused=MQ==
2023-01-08
nicole_xy
@wywy1995 感谢大神的回复，我现在试图在一创自行编写这个PEG因子，回侧的结果总是差很远
2023-01-09
wywy1995
@nicole_xy 论坛里有人编写过，你可以找找看
2023-01-09
感冒就吃药
很牛逼！大神们都到这个水平了，而我还是个小白。
2023-01-09
单身狗最后的倔强
@感冒就吃药 牛
2023-01-10
单身狗最后的倔强
@nicole_xy 积分
2023-01-10
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