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价值选股与RSRS择时
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雪球
评论
yk229350148
需要更大的波动，中小波动都没什么反应的
2019-05-20
大漠琴诗
为什么最近的回撤那么大，感觉RSRS没有反应啊
2019-05-25
macdzz
如果你的代码去除ST，涨停牌，新股的话，是否还能有如此高收益？
2019-05-26
小手冰凉
@大漠琴诗 如果去去单独看RSRS策略，你会发现，近两年表现非常差，就是说塔主要是在2015年那段表现良好，所以RSRS的到底实用性还有待考证
2019-06-12
xiaofeiyun123
@K线放荡不羁 今天出现卖出信号了，已经回撤很大，滞后太多，是不是右偏导致的？
2019-07-16
南风不竞
是不是随便拿出一个参数，通过各种方法正态化后，都可以形成一种拟合的策略？没有深入研究，觉得有过拟合可能
2019-07-21
南风不竞
还有就是该参数是受益率的高原还是收益率的尖峰？有人测试过吗？
2019-07-21
AI递增--免除人性弱点
@K线放荡不羁 你好大师，请教一下关于：RSRS择时 你的策略 为什么回测2016年8月12号以前的都没有模拟交易策略收益。只有基本大盘的，是因为缺失此前的财务数据吗？还是需要下载以前的？才能够进行测试？
2019-08-31
Philoc
交易太频繁了，归因分析里滑点的影响很大很大
2020-04-05
pia19
RSRS也是挺好的思路，可能是roe因子表现不太好也没剔除银行股
2020-04-12
chilly
RSRS用高低值的比值，一定程度表征当天的振幅，均值方差设阈值意思就是说振幅大开仓，振幅小就是见顶或见底。这种情况在沪深300这种特质下明显。而个股或商品如果是尖底尖顶，也在大幅震荡，指标的准确率就差的多了。 比如十天涨停再接十天跌停，因为跌停的振幅比涨停大，根据rs选开仓时间，刚好开在高点，巨亏。
2020-06-09
小散a
PB+ROE 积分排名，最近按照这个策略，改了下收益太惨了 后来发现原策略里面很多问题。。。。。
2020-11-07
tony2020
@nbnc003 概括的很好
2020-12-05
DreamHigh
感谢分享
2020-12-05
cabaye
@小散a 请问发现了什么问题？
2020-12-16
Zhangyx@pku
@Philoc 请问什么是滑点啊？
2020-12-23
15694931356
看不懂呢
2021-01-01
黑夜萤火虫
@Philoc 市价交易时，短时间内买入大量股票，会导致股价上涨，使得最终成交的均价高于预设的买入价，高的这部分就是滑点。
2021-01-19
苏穆
@Zhangyx@pku 就是想要在1块成交，但是实际成交在了1.2
2021-01-25
gogohill
不錯
2021-01-26
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