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【量化课堂】凯利公式，你用对了吗？
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雪球
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小仙女的猪
@比尔.巴菲特 我并不这么认为，投入比例大于1，说明你的这个信号的收益非常好，就是应该加杠杆。我觉得凯利公式本身没有任何问题，你对你的信号有信心，它就是值得加杠杆的。我感觉一般的信号，杠杆比例都不太高，很多都不需要杠杆，只能说明你的策略非常的好，或者你对于一些概率的估计存在着一些自己都不自信的情况。
2021-03-27
赌神Buffett
@小仙女的猪 比如胜率是50%，盈利平均收益10%，败时平均亏损8%，按凯利公式投入=（50%*10%-50%*8%）/（10%*8%）=1.25。盈利仅仅比亏损多2%就可以加杠杆了。
2021-03-28
Jason-1
厉害
2021-05-23
金陵鹿子霖
@赌神巴菲特 按公式来说确实是这样，但是在公式的假设下这样确实会最大化收益期望
2021-08-04
newlife_
mark
2021-08-25
稳健的兔子
我很喜欢这个公式，实际中也在用这个公式，但是理念不同使用的方法也不同；近3年的年化复合增长率在20-30%；虽然不高但是已经很满足，因为是自己做到的；我都是手动操作，所以有些情绪添加在里面；真想尽快的转化成量化模型交易；学习入门好难啊！
2021-08-27
VincentYoung
学习学习
2021-09-05
Fangzhen
按照凯利公式在股票交易的应用下，在价格长期不触碰止盈止损的情况下，是不是一直持仓不动？还是应该每天重新计算持仓比例并调整？如果这个时候侦测到信号需要下另外一个注，这时候的本金应该是算剩下的本金还是要加上之前下注产生的持仓价值？ 感觉不是很清晰
2021-09-11
那个那个谁
主要问题还是那个上涨的信号是什么
2021-09-24
student_001
回复赚积分
2021-09-24
sibeiti
谢谢分享
2021-09-24
君子有道
感谢分享，学习了
2021-09-26
Chenc
一般性的凯利公式怎么得来的?
2021-10-13
Chenc
@赌神巴菲特 你的公式计算写错了.这个文章提到的一般性公式也不太对劲,倾向于夸大仓位.
2021-10-13
huangtieao
谢谢楼主分享，回复赚积分~
2021-10-15
韭韭皈依今日归
好东西呀
2021-10-30
霜雪衣冠
真是个控制仓位的好东西
2021-11-02
xjngreat_trade_workshop
用凯利公式算仓位是用来赌博的，不是用来做风险投资的，如果能够准确预估到盈亏比和胜率，那就不是风险投资
2021-11-02
xjngreat_trade_workshop
@赌神巴菲特 你搞错了，股票的亏损比例应该设置为100%，这样算下来，你怎么都不应该加杠杆
2021-11-02
xjngreat_trade_workshop
@赌神巴菲特 你这样想是因为没有买过连续跌停破产的公司股票，如果有一天把凯利公式的用法用在这种情况上，你就明白了
2021-11-02
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