@璐璐202006 蒋老师的策略里是选出15只最小市值股票,过滤后选出前5只,也就是check_out_lists[:g.buy_stock_count]。然后判断持仓股票是否在check_out_lists(5只)中,如果不在就卖出。我的想法是如果持仓股票在选出的15只股票中就不用卖出,继续持仓,不在这15只股票中的卖出,然后补齐5只(b_selected = b_remaining[:g.buy_stock_count - len(a_in_b)])。这样做的效果就是降低了交易频率,从交易费用上可以看出来,就2022年这一年来说,收益是更高。但是按原策略的期间回测,并没有达到1700倍这么高。
2023-02-21