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【分享】多因子指数增强
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雪球
评论
Hugo2046
@fishsome 所以才有私募这种东西 当日如果是有技术的散户就有不一样了
2021-03-19
眠いいい
回复赚积分
2021-03-19
mengdg3000
先点赞后看好习惯
2021-03-30
roy.lin
老板这个回测引入了很难令人察觉的未来数据
2021-04-02
Hugo2046
@roy.lin 你说的是IC吧
2021-04-02
Hugo2046
@roy.lin 权重计算用了IC IC计算用了next_return 故回测中有未来数据
2021-04-02
tailo
学习了，谢谢
2021-04-02
roy.lin
@roy.lin 对，其实回测用上一期的持仓回测就可以，但是收益会降低不少
2021-04-02
Hugo2046
@roy.lin 你好 这个问题在之前的回复中有过讨论 这个只是一个研究框架 实盘化的解决有不一样
2021-04-02
roy.lin
@Hugo2046 嗯，框架很赞，多谢老板
2021-04-02
ckkobe24
准备学习， 先赞，对小白来说信息量真大哈哈
2021-05-12
深圳前海炒家
这代码水平和专业度，大赞
2021-05-12
菜鸟第一天
太牛了，信息量太大了
2021-05-24
guleumf
谢谢分享
2021-05-29
BenShui
@Hugo2046 使得，正交化的结果有问题，全部都是NaN
2021-06-02
菜鸟第一天
@fishsome 时间是用的文章中的吗？应该是数据有问题，可以打印index对照一下
2021-06-10
菜鸟第一天
看了三遍，看懂了。并且自己也跑通了
2021-06-10
Hugo2046
@菜鸟第一天 但是里面涉及一个未来函数就IC，这一块在实盘时需要想办法取估计一下
2021-06-11
18518959673
赞
2021-06-11
紫衣居士
报错：ValueError: zero-size array to reduction operation minimum which has no identity 按照你的步骤，因子对称正交后，绘热力图时报错，正交后的数据有部分是nan,评论区找不到解决方法
2021-06-13
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