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【量化课堂】机器学习多因子策略
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listen
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雪球
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tuyety
有个问题，用这些因子解释的市值，无论是用哪种模型，都倾向于高估小盘股而低估大盘股，因此选出来的残差较小的股票基本都是小盘股，残差与市值的correlation超过了30%，需要添加额外的因子以解决市值拟合度的问题，但用来解释市值的模型又不能直接添加市值因子，困惑
2018-11-05
阿凡
@tuyety 把这个因子先对市值做中性化处理后再排序，这样可行不
2018-11-25
叶斗
@跟随哔哔做量化 这个策略是用当天的数据来回归 然后当天进行交易 这个不算样本内吧？
2018-12-01
叶斗
@5267 请问一下是怎么看出未来函数的，股价（真实价格复权）和财务指标（传入date）不都是经过处理了吗？
2018-12-01
叶斗
@liudoutang 你好，请问一下累加学习应该怎么体现？joblib不是模型保存吗？
2018-12-02
simplezhang
@123_jaz FACTOR不是因子吗？ 为什么越小代表越被低估呢？烦请解释一下
2019-01-07
simplezhang
@峥天 请问 行业虚拟变量矩阵 在此处的作用与目的是什么呀？
2019-01-07
simplezhang
@保持沉默 同问！
2019-01-07
simplezhang
@qq142536 同问
2019-01-07
JoinQuant-Supercritical
@回龙观西大街营业部 可以自定义基准的。
2019-01-07
回龙观西大街营业部
没有滑点呀，也没有佣金，还有就是我是量化小白，这个SVR是预测市值吗？是每个公司的市值吗？ 测试集是啥啊 每次都是一批数据，这批数据一个季度才换一次（除了市值）
2019-01-13
RayCheng
@回龙观西大街营业部 克隆了直接打印一下X和Y不就行了
2019-01-13
_dy
分层回测部分怎样实现呢
2019-01-18
易寒
学习了
2019-01-23
JoinQuant-Supercritical
@_dy 社区有不少帖子，您可以参考下。https://www.joinquant.com/post/14084 https://www.joinquant.com/help/api/help?name=factor
2019-01-25
叶斗
@luckyworm 请问为什么14:50运行会判断二八指数涨幅呀
2019-01-27
luckyworm
@叶斗 不记得是原版还是后面 @iamrobot 改的版改成了 run_daily(trade, '14:50')， 然后在 trade 函数中首先就会判断二八涨幅。你可以看看 @iamrobot 的帖子，描述了成交价的差异。
2019-02-15
wuguohao
经济学家在2005和2012的两篇论文可以发一下嘛？
2019-02-21
JoinQuant-Supercritical
@wuguohao 可以复制下直接在网上找的 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X05000760 http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=183k0ae0u05c0me0jh6q0gx06n461506&site=xueshu_se
2019-02-21
citysir
df = get_fundamentals(q, date = context.current_dt) 这一句改一下，就真实了。
2019-02-22
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